Questão FC454590
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o ite
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o item subsequente.
Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
O item é ERRADO porque o estimador pooled OLS trata o painel como uma simples regressão ignorando a heterogeneidade individual \( \alpha_i \). Se \( \text{Cov}(x_{it},\alpha_i)\neq 0 \), então \(x_{it}\) está correlacionado com esse efeito não observado, o que gera endogeneidade.
Na presença dessa correlação, o termo não observado fica dentro do erro efetivo e o coeficiente estimado pelo pooled é viesado e inconsistente: a propriedade de esperança condicional zero não se mantém, logo \(E[\varepsilon_{it}|x_{it}]\neq 0\).
O procedimento correto é usar um modelo de efeitos fixos (ou transformação within/first-difference) que elimina \( \alpha_i \) e fornece estimativas consistentes quando \( \alpha_i \) é correlacionado com \( x_{it} \). Alternativamente, se necessário, usar IV apropriadas.
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