Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas co

Gabarito

Certo

Comentário do professor

No modelo de painel considerado, escreve‑se \(y_{it}=X_{it}\beta+c_i+u_{it}\), onde \(c_i\) representa as diferenças individuais não observadas e o termo de erro composto é \(\varepsilon_{it}=c_i+u_{it}\).

O julgamento CERTO decorre do pressuposto do efeito aleatório: assume‑se que essas diferenças individuais são não correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, i.e., \(E(c_i\mid X_{it})=0\). Por isso \(c_i\) é tratado como um componente aleatório do erro e pode ser modelado via métodos de componentes de variância (GLS/RE).

Se a hipótese não se mantiver, o estimador RE fica viesado e incoerente; nesses casos usa‑se o modelo de efeitos fixos ou aplica‑se o teste de Hausman para escolher entre RE e FE.