Questão FC454593
Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. No modelo de regressão de efeitos fixos, uma variável binária (dummy) deve ser excluída das entid
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue.
No modelo de regressão de efeitos fixos, uma variável binária (dummy) deve ser excluída das entidades quando o intercepto estiver presente na equação, porque uma das entidades é sempre excluída por construção do modelo de estimação.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
Item errado porque confunde duas formas de estimar o modelo de efeitos fixos.
Na abordagem com dummies por entidade (LSDV) o modelo pode ser escrito como \(y_{it}=\alpha+X_{it}\beta+\sum_{i=1}^N\gamma_i D_i+u_{it}\). Se o intercepto \(\alpha\) estiver presente, uma das dummies \(\gamma_i\) deve ser omitida para evitar multicolinearidade perfeita (a chamada armadilha das dummies).
Por outro lado, na estimativa por transformação within subtrai-se a média temporal de cada unidade: \(\tilde y_{it}=\tilde X_{it}\beta+\tilde u_{it}\). Nesta forma não se incluem dummies explícitas e nenhuma entidade é “excluída por construção”.
Portanto, a afirmação generaliza indevidamente: a exclusão ocorre apenas na implementação LSDV, não na forma within, logo o julgamento é ERRADO.
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