Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo

Gabarito

Errado

Comentário do professor

Raiz unitária significa que a série é não estacionária, logo a afirmação inicial está errada. Uma série com raiz unitária tem propriedades como média e variância que variam no tempo, não sendo I(0).

No caso simples AR(1) \(y_t=\rho y_{t-1}+u_t\), se \(\rho=1\) há raiz unitária e a série é integrada de ordem 1, \(I(1)\).

Regressões entre séries não estacionárias em níveis têm alto risco de regressão espúria: coeficientes podem parecer significativos sem relação econômica. Por isso aplicam‑se testes como o ADF e frequentemente se diferença a série para obter \(I(0)\).

Uma exceção é a cointegração: se uma combinação linear das séries for estacionária, a regressão em níveis pode ser válida e modelada via ECM.