Fórum da comunidade

Seja um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), aplicado a uma série temporal, Z t , de modo que Z t = φ 1Ζ t-1 + φ 2Ζ t-2 + a t , sendo φ 1 = 0,8, e a autocorrelação de lag 1, p

Leia as dúvidas, dicas e respostas da comunidade. Para escrever ou responder, entre na sua conta.