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Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário: \(X_{1,t} = 0,5 + 0,6X_{1,t -1} + 0,1X_{2,t -1} + \varepsilon_{1,t}\) \(X_{2,t} = 1 + 0,1X_{1,t -1} + 0,6X_{2,t-1} + \varepsilon_{2

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