Analise o gráfico da função de autocorrelação (ACF) a seguir. (Arquivo pessoal; imagem usada com autorização) É correto afirmar que a série temporal é uma série

Gabarito

D

Comentário do professor

A função de autocorrelação mostra uma queda rápida nas autocorrelações iniciais e, ao mesmo tempo, exibe **picos** regulares em lags \(6,12,18,\dots\). Isso indica claramente ausência de persistência de longo prazo e presença de um componente periódico.

O **intervalo de significância** (linhas tracejadas) evidencia que esses picos em múltiplos de 6 são estatisticamente significativos, ou seja, não decorrem do acaso.

Portanto, a série é classificada como sem tendência (decadência rápida da ACF) e com **sazonalidade** de período \(s=6\) (picos periódicos em lags múltiplos de 6).

Em termos práticos, modelos devem considerar um componente sazonal (por ex., diferenciação sazonal ou termos sazonais AR/MA) para capturar esse padrão.