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Questão FC282582

A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)12, denota que:

Análise de Séries Temporais

VUNESP · 2023

A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)12, denota que:

  1. A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.
  2. A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de médias móveis de ordem 1.
  3. A parte não sazonal do modelo possui um termo de integração de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.
  4. A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.
  5. A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.
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Gabarito

A

Comentário do professor

A notação \( \text{ARIMA}(0,0,1)(1,0,0)_{12} \) indica estruturas separadas para componentes não sazonais e sazonais.

A parte não sazonal é dada por \( (0,0,1) \): isto significa \(p=0\), \(d=0\) e \(q=1\). Ou seja, não há autorregressão nem diferenciação não sazonal e existe um termo de médias móveis de ordem 1 (MA(1)) que modela choques de curto prazo.

A parte sazonal é \( (1,0,0)_{12} \): aqui \(P=1\), \(D=0\), \(Q=0\) e o período é s = 12. Portanto há um termo autorregressivo sazonal de ordem 1, isto é, um AR que relaciona a observação ao seu valor defasado em 12 períodos (por exemplo, mês a mês em anos).

Não há diferenciação (nenhuma das partes possui \(d\) ou \(D\) positivos) nem termo MA sazonal neste modelo.

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