Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de Dickey-Fuller é utilizada para testar

Gabarito

Errado

Comentário do professor

A estatística de Dickey‑Fuller serve para testar a presença de raiz unitária em séries temporais, ou seja, verificar se a série é não estacionária por comportamento de tendência estocástica.

A hipótese nula do teste é que existe raiz unitária (a série não é estacionária). A hipótese alternativa é ausência de raiz unitária (a série é estacionária).

O teste estima versões do modelo de diferenças, por exemplo:
\(∆Y_t = \phi Y_{t-1} + u_t\)

Também são usados modelos com constante e com constante e tendência, por exemplo:
\(∆Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + u_t\)
\(∆Y_t = \phi_0 + \alpha t + \phi_1 Y_{t-1} + u_t\)

Se não rejeitarmos a hipótese nula, conclui‑se pela presença de raiz unitária e, geralmente, por diferenciação para obter estacionariedade. Para lidar com autocorrelação costuma‑se usar o ADF (Augmented Dickey‑Fuller).