Questão FC431569
Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificaç
Análise de Séries Temporais
IBADE · 2020
Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificação, a estimação e a verificação. Abaixo são apresentadas afirmações relativas à essa metodologia, assinale a única das afirmações que está correta.
- Na fase de identificação, uma inspeção dos dados permite obter o modelo correspondente, seja ele auto regressivo, média móvel ou outras combinações destes métodos
- Na fase de verificação, utiliza-se recursos de inspeção visual de gráficos produzidos para avaliar se o modelo estimado na fase anterior, é adequado ao comportamento da série
- O modelo Box-Jenkins é utilizado para fins de cálculo de previsões, apenas para o dado seguinte não sendo válido para previsões para k itens de dados à frente, k > 1
- Os coeficientes de autocorrelação permitem mensurar o quanto o dado atual está correlacionado com as médias entre os dados passados
- A estimação: consiste em estimar os parâmetros do componente auto-regressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância dos erros em cada valor de t
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
Estimação: é a etapa em que, tendo escolhido um modelo provisório ARMA(p,q), calculam-se os coeficientes do componente AR (\(\phi_1,\dots,\phi_p\)), do componente MA (\(\theta_1,\dots,\theta_q\)) e a variância dos erros do modelo, geralmente representada por \(\sigma^2\).
As estimativas surgem por métodos como a máxima verossimilhança ou os mínimos quadrados, que envolvem otimização numérica. Após obter os resíduos \(\hat{e}_t\), uma estimativa comum para a variância é \(\hat{\sigma}^2=\frac{1}{N-(p+q)}\sum_{t}\hat{e}_t^{2}\).
Essas estimativas permitem avaliar ajuste e gerar previsões; depois procede-se à verificação por análise dos resíduos para confirmar suposições do modelo.
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