Questão FC450085
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal. Observe os gráfico
Análise de Séries Temporais
Instituto Verbena · 2023
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal.
Observe os gráficos a seguir.
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
- p = 1 e q = 0.
- p = 0 e q = 1.
- p = 1 e q = 1.
- p = 2 e q = 1.
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Gabarito
B
Comentário do professor
A resposta correta é \( \; p=0 \;\) e \( \; q=1 \;\).
No gráfico a FAC observa‑se um único pico significativo no lag 1 seguido de valores próximos de zero para lags superiores. Esse padrão caracteriza um componente de médias móveis de ordem 1, ou seja, MA(1), porque a FAC de um MA(q) apresenta corte após o lag q.
No gráfico da FACP nota‑se decaimento gradual ou ausência de cortes significativos em um único lag, o que não indica presença clara de componente autoregressivo. Assim, a ordem autoregressiva é nula, \( \; p=0 \;\).
Portanto, combinando as evidências: componente AR ausente e componente MA de ordem 1 resultam em \( \; ARMA(0,1) \;\), isto é \( \; p=0,\; q=1 \;\).
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