Questão FC624176
Suponha que a taxa de desemprego trimestral (u t) seja explicada pelo PIB trimestral (PIB t) e pela taxa trimestral de inflação (π t). No entanto, o desemprego pode ter comportamen
Regressão
CESGRANRIO · 2013
Suponha que a taxa de desemprego trimestral (u t) seja explicada pelo PIB trimestral (PIB t) e pela taxa trimestral de inflação (π t). No entanto, o desemprego pode ter comportamento sazonal. Assim, um analista resolve estimar o seguinte modelo:
u t = a 0 + a 1(trim1 t) +a 2(trim2 t) +a 3(trim3 t) + a 4(PIB t) + a 5( π t) + ε t,
em que trim 1, trim 2 e trim 3 são variáveis dummies para o primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente, e ε t é o termo aleatório.
Os interceptos do terceiro e do quarto trimestres são iguais, respectivamente, a
- a 0 e a 0
- a 3 e 0
- a 3 e a0
- (a 0+a 3) e 0
- (a 0+a 3) e a 0
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
No modelo, as variáveis dummy trim1, trim2 e trim3 indicam respectivamente os trimestres 1, 2 e 3. O coeficiente \(a_0\) é o intercepto de referência quando todas as dummies valem zero.
No terceiro trimestre temos \(trim1_t=0,\;trim2_t=0,\;trim3_t=1\). Substituindo na equação obtemos \(u_t = a_0 + a_3 + a_4\,PIB_t + a_5\,\pi_t + \varepsilon_t\). Assim o intercepto efetivo no terceiro trimestre é \(a_0 + a_3\).
No quarto trimestre todas as dummies são zero: \(trim1_t=trim2_t=trim3_t=0\). Daí \(u_t = a_0 + a_4\,PIB_t + a_5\,\pi_t + \varepsilon_t\), logo o intercepto é \(a_0\). O quarto trimestre funciona como baseline do modelo.
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