Questão FC624177
Uma série temporal pode apresentar um componente de tendência, observações discrepantes (outliers), padrões de sazonalidades, quebras estruturais, dentre outras características. Se
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2024
Uma série temporal pode apresentar um componente de tendência, observações discrepantes (outliers), padrões de sazonalidades, quebras estruturais, dentre outras características.
Sendo assim, a
- existência de sazonalidade na atividade econômica implica padrões distintos associados às séries temporais, recomendando-se a utilização de procedimentos de ajustamentos sazonais, como o X-11 e variáveis dummies sazonais, que contemplam a sazonalidade estocástica ao longo do tempo.
- existência de sazonalidade em séries temporais pode levar à rejeição da hipótese de normalidade dos erros no modelo, implicando resíduos ruído branco.
- exclusão de outliers em séries temporais pode aumentar a dependência temporal das observações.
- inspeção visual de séries temporais por meio de gráficos é fundamental para observar se existem outliers e proceder a sua exclusão.
- forma mais simples de extrair a sazonalidade de uma série temporal, que é assumida determinística, é a utilização de variáveis dummies.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
A utilização de variáveis dummies é a forma mais direta para capturar sazonalidade determinística, isto é, padrões fixos e repetitivos ao longo de ciclos (por exemplo, meses ou trimestres).
No modelo, introduz-se uma dummy para cada estação exceto uma para evitar colinearidade. Exemplo: \(Y_t=\beta_0+\sum_{j=1}^{s-1}\gamma_j D_{j,t}+u_t\), em que \(s\) é o número de períodos sazonais e \(D_{j,t}\) vale 1 quando \(t\) pertence à estação \(j\).
Cada \(\gamma_j\) mede o efeito médio daquela estação sobre a série. Para remover a sazonalidade basta subtrair os efeitos estimados. Vantagem: simplicidade e interpretação direta. Limitação: funciona bem quando a sazonalidade é estável ao longo do tempo; se ela variar, são necessárias abordagens mais flexíveis.
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