Questão FC624181
Considerando um modelo de regressão entre duas séries temporais, que são integradas de ordem 1 e cointegradas, pode-se concluir que os(as)
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2012
Considerando um modelo de regressão entre duas séries temporais, que são integradas de ordem 1 e cointegradas, pode-se concluir que os(as)
- resíduos serão estacionários, e não existe risco de os resultados serem espúrios.
- resíduos serão integrados de ordem 1, e não há risco de resultados espúrios.
- resíduos serão integrados de ordem 1, e os resultados obtidos serão espúrios.
- séries possuem relação de longo prazo, e os resultados obtidos serão espúrios.
- séries possuem relação de longo prazo, e os resíduos não serão estacionários.
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Gabarito
A
Comentário do professor
Se duas séries são integradas de ordem 1 (I(1)) e são cointegradas, existe um coeficiente \(\beta\) tal que a combinação linear \(u_t = X_t - \beta Y_t\) é estacionária (I(0)).
Isso significa que os resíduos do ajuste em níveis não apresentam tendência estocástica: retornam à média, têm variância finita e não possuem raiz unitária.
Como consequência, a relação estimada reflete uma ligação de longo prazo real entre as séries e não decorre de coincidência de tendência. Em termos práticos, não há risco de regressão espúria.
Observação: embora não seja espúria, a inferência padrão pode exigir correções específicas para cointegração (por exemplo, métodos de estimação e testes apropriados) para obter testes e intervalos válidos.
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