Questão FC624182
Os testes de Raiz Unitária são utilizados para a análise univariada das séries, com o objetivo de entender qual é o processo estocástico gerador da série. Sobre a hipótese dos test
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2024
Os testes de Raiz Unitária são utilizados para a análise univariada das séries, com o objetivo de entender qual é o processo estocástico gerador da série.
Sobre a hipótese dos testes de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (KPSS), verifica-se que a hipótese nula do(s) teste(s)
- ADF é que a série testada é estacionária.
- KPSS é que a série testada é não estacionária.
- KPSS é que a série testada possui uma raiz unitária.
- ADF é que a série testada possui uma raiz unitária, e a do teste KPSS é que a série é estacionária.
- ADF e KPSS é que a série testada possui uma raiz unitária.
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Gabarito
D
Comentário do professor
Letra D: ADF tem como hipótese nula que a série possui raiz unitária, e o KPSS tem como hipótese nula que a série é estacionária.
No teste ADF modela-se algo como \(y_t=\rho y_{t-1}+\dots\) e a H0 é \(\rho=1\). Se rejeitamos a H0, inferimos que a série é estacionária; se não rejeitamos, mantemos a suspeita de não estacionariedade.
No KPSS considera-se \(y_t=r_t+\varepsilon_t\) com \(r_t\) possivelmente não estacionário; a H0 é \(\sigma_{r}^2=0\) (ausência de componente de passeio aleatório), ou seja, estacionariedade em nível ou em tendência conforme a versão do teste.
Como as hipóteses nulas são opostas, usar ambos os testes em conjunto ajuda a concluir com mais segurança sobre a presença ou ausência de raiz unitária.
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