Estabelece-se um modelo AR(1) aos seguintes dados: \(y_1=2,0,y_2=-1,7,y_3=1,5,y_4=-2,0\) e \(y_5=1,5,\) com os valores iniciais \(\epsilon_1=0,\mu=0\)e \(p_1=0.\) O valor inteiro m

Gabarito

B

Comentário do professor

\(AR(1)\) é dado por \(Y_t=\phi Y_{t-1}+\varepsilon_t\). Como a autocorrelação de ordem 1 é \(\rho_1=0\) e \(\rho_1=\phi\), temos \(\phi=0\).

Com \(\phi=0\) e \(\varepsilon_1=0\), os resíduos são \(\varepsilon_t=y_t\) para \(t\ge2\). Assim calculamos

\(S=\sum_{t=1}^5\varepsilon_t^2=0^2+(-1,7)^2+(1,5)^2+(-2,0)^2+(1,5)^2\)

\(S=0+2,89+2,25+4+2,25=11,39\).

Portanto o valor inteiro mais próximo de \(S\) é 12.