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Questão FC624198

O método de seleção de modelos de Box-Jenkins consiste em três estágios: identificação, estimação e checagem de diagnóstico. Em cada estágio é feita uma análise com estatísticas, m

Análise de Séries Temporais

CESGRANRIO · 2013

O método de seleção de modelos de Box-Jenkins consiste em três estágios: identificação, estimação e checagem de diagnóstico. Em cada estágio é feita uma análise com estatísticas, métodos e testes. Associe cada estágio com o elemento nele utilizado.

 
I – Estágio de Identificação P – Erro de Previsão Quadrático Médio
II – Estágio de Estimação Q – Máxima Verossimilhança
III – Estágio de Checagem de Diagnóstico R – Critérios de Informação de AIC e SBC
  S – Estimador de Efeitos Fixos (Intragrupos)
 

As associações corretas são:

  1. I – P , II – R , III – Q
  2. I – P , II – Q , III – R
  3. I – Q , II – S , III – R
  4. I – R , II – Q , III – P
  5. I – R , II – P , III – S
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Gabarito

D

Comentário do professor

I – Identificação (R): nesta fase escolhe-se a estrutura do modelo (ordens de AR e MA) usando funções de autocorrelação e critérios de informação como AIC e SBC/BIC, que comparam ajustes penalizando a complexidade para garantir parcimônia.

II – Estimação (Q): após escolher a forma do modelo (ex. ARIMA) estima-se os parâmetros por Máxima Verossimilhança, método que fornece estimativas eficientes e medidas de incerteza (erros padrão) para os coeficientes.

III – Checagem de Diagnóstico (P): avalia-se se o modelo ajustado captura a dinâmica dos dados, analisando resíduos para verificar que são ruído branco e usando métricas de previsão como o Erro de Previsão Quadrático Médio (EQM), \(EQM=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^n e_t^2\), para quantificar a precisão das previsões.

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