Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Em geral, as estatísticas R2 serão maiores para estimativas em séries temporais que par

Gabarito

Certo

Comentário do professor

A afirmação é correta porque séries temporais geralmente exibem autocorrelação e persistência, isto é, valores próximos no tempo carregam informações similares, ao contrário de observações independentes em corte transversal.

O coeficiente de determinação é \(R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}\). Quando existe dependência temporal, a soma dos resíduos (SSR) tende a ser menor em relação à variabilidade total (SST), elevando o \(R^2\).

Isso fica mais evidente em séries não estacionárias, com tendências ou variância variável, que podem produzir \(R^2\) muito próximos de 1 mesmo sem relação causal verdadeira, fenômeno conhecido como regressão espúria.

Portanto, um \(R^2\) maior em séries temporais não garante melhor previsibilidade; é preciso testar estacionaridade, diferenciar ou verificar cointegração para inferência válida.