Questão FC100010
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identic
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2021
A autocorrelação entre Zt e Zt−2 é superior a 0,01.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
Comentário: Para investigarmos se a autocorrelação entre Zt e Zt−2 é realmente superior a 0,01, devemos analisar o modelo fornecido: Zt = 2 + 0,3Zt−1 + at, onde at ∼ N(0,1) são ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
Este modelo caracteriza-se como um processo autoregressivo de ordem 1 (AR(1)). Uma propriedade fundamental dos modelos AR é que a autocorrelação parcial a partir do lag igual a um (ou seja, para lag ≥ 1) se torna nula. Portanto, se avaliarmos a autocorrelação entre Zt e Zt−2, estamos considerando um lag de 2, que está além do limite permitido para a autocorrelação parcial de um modelo AR(1). Assim, esta autocorrelação parcial será igual a 0, confirmando que não atinge o limite superior mencionado de 0,01.
Portanto, a afirmativa é ERRADA.
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