Questão FC100023
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linea
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
A afirmação é CERTO porque o modelo VAR(p) é a generalização multivariada do AR, em que cada equação do sistema explica uma variável por combinações lineares das defasagens de todas as variáveis endógenas, incluindo suas próprias defasagens.
No formato matricial isso fica assim: \( \mathbf{x}_t = A_1\mathbf{x}_{t-1} + \dots + A_p\mathbf{x}_{t-p} + \mathbf{u}_t \). Cada matriz \(A_i\) contém os coeficientes que relacionam as variáveis em \(t-i\) com as variáveis em \(t\), e cada linha do sistema é uma equação para uma variável particular.
Portanto, afirmar que cada variável é função linear das defasagens de todas as variáveis do modelo, inclusive das próprias defasagens, é correto e caracteriza a essência do VAR(p).
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