No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo

Gabarito

Certo

Comentário do professor

A afirmação é CERTO porque resume a definição prática de estacionariedade usada em vetores autorregressivos. Uma série é estacionária quando sua média e sua variância são constantes no tempo, e quando a covariância entre observações depende apenas da distância temporal entre elas, não do tempo absoluto.

Em termos formais de estacionariedade fraca, isso se escreve como \(E[X_t]=\mu\) constante, \(Var(X_t)=\sigma^2\) constante, e \(Cov(X_t,X_{t+h})=\gamma(h)\), função apenas do lag \(h\).

Se houver tendência ou sazonalidade, a média (ou a estrutura de variância/covariância) muda com \(t\), violando as condições acima, portanto tais séries são não estacionárias.