Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. As estatísticas R2 serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

Gabarito

Errado

Comentário do professor

A assertiva foi julgada ERRADO porque supõe que as estatísticas R₂ seriam menores em séries temporais do que em cortes transversais, o que contraria a prática econométrica.

O \(R^2\) mede a fração da variância explicada, \(R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}\). Em séries temporais é comum haver autocorrelação e tendências, fatores que aumentam o ajuste aparente do modelo e elevam o \(R^2\).

Em particular, séries não estacionárias (com média ou variância variando no tempo) produzem \(R^2\) muito próximos de 1 mesmo quando a relação é espúria, o que não indica boa capacidade preditiva.

Portanto, o correto é que o \(R^2\) tende a ser maior em séries temporais que em cortes transversais; por isso a afirmação original é incorreta.