Questão FC100026
Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. Duas séries temporais, xt e yt, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se exist
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Duas séries temporais, xt e yt, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma combinação linear entre yt e xt que seja estacionária.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
Comentário: A assertiva apresentada é, de fato, CERTA. Quando nos referimos a duas séries temporais, xt e yt, ambas integradas de ordem um, isso implica que, individualmente, elas apresentam um comportamento não estacionário, ou seja, suas médias e variâncias mudam ao longo do tempo. No entanto, a cointegração é um conceito fascinante que nos revela que é possível haver uma relação equilibrada entre essas séries.
Em termos práticos, dizemos que existe uma combinação linear θ tal que a série yt - θxt seja estacionária, ou seja, suas propriedades estatísticas não alteram com o tempo. Isso significa que, apesar da não estacionariedade inicial de cada série, a relação entre elas mantém um certo nível de equilíbrio ao longo do tempo. Assim, se realmente conseguimos encontrar essa combinação linear que resulta numa série estacionária, estamos diante de séries cointegradas. Portanto, a afirmação de que, com a existência de tal combinação, as duas séries xt e yt são cointegradas, é uma verdade, evidenciando a rica estrutura de dependência que pode existir entre séries não estacionárias.
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