Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que es

Gabarito

Certo

Comentário do professor

No modelo clássico de regressão linear, o julgamento é CERTO porque o teste ADF investiga a presença de raiz unitária. A formulação básica é \(y_t=\rho y_{t-1}+u_t\); há raiz unitária quando \(\rho=1\).

Sob essa condição, \(\Delta y_t=y_t-y_{t-1}=u_t\), o processo é um passeio aleatório e não satisfaz a estacionariedade de segunda ordem, a variância cresce com o tempo e autocovariâncias dependem de \(t\). No ADF, a hipótese nula é exatamente a existência de raiz unitária (\(\rho=1\)); se não rejeitada, conclui‑se que a série é não estacionária.

Portanto, declarar que uma série com raiz unitária (segundo ADF) é não estacionária é correto e compatível com a teoria de séries temporais.