Julgue o item que se segue, relativos a modelos de regressão e inferência estatística. Nos modelos de inferência baseada em regressão linear simples, os erros são correlacionados e

Gabarito

Errado

Comentário do professor

A afirmação está errada porque contraria os pressupostos básicos da estimação por mínimos quadrados ordinários usados na inferência em regressão linear simples.

Para que os estimadores OLS sejam não viesados e tenham propriedades desejáveis, assume-se que o termo de erro tem esperança zero condicional aos regressores, isto é, \(E(u\mid X)=0\), o que implica \(E(u_i)=0\). Além disso, os erros não devem ser correlacionados entre si, formalmente \(Cov(u_i,u_j)=0\) para \(i\neq j\).

Se a média dos erros fosse superior a zero ou se os erros estivessem correlacionados, os coeficientes poderiam ficar viesados ou ineficientes, comprometendo a validade da inferência.