Questão FC100148
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão incorretas e os estimadores, não eficientes.
Regressão
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão incorretas e os estimadores, não eficientes.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
Comentário: A autocorrelação serial representa uma violação de um dos pressupostos fundamentais do modelo de regressão linear clássico, que afirma que os erros do modelo devem ser independentes entre si. Quando há autocorrelação, isso indica que existe uma relação entre os erros em diferentes observações, o que compromete a validade das inferências estatísticas.
Como resultado, as estatísticas t tornam-se imprecisas, pois são calculadas assumindo a independência dos erros. Um dos efeitos da violação desse pressuposto é que os estimadores permanecem não viesados, mas perderão a propriedade de eficiência, o que significa que não apresentarão a menor variância possível entre todos os estimadores não viesados.
Em suma, a autocorrelação vai impactar a capacidade de fazer inferências válidas e confiáveis sobre os coeficientes estimados, levando a uma interpretação incorreta dos resultados. Portanto, a afirmação contida no item está correta: na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão errôneas e os estimadores não eficientes.
Gabarito: CERTO.
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