Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.

Gabarito

Certo

Comentário do professor

A banca julgou CERTO porque parte do raciocínio prático adotado em muitos concursos e livros introdutórios: na presença de heterocedasticidade a fórmula usual do erro padrão de OLS, \( \widehat{\mathrm{Var}}(\hat\beta)=\hat\sigma^2 (X'X)^{-1}\), fica incorreta. Usando essa fórmula incorreta para construir o erro padrão e, por consequência, a estatística t, é comum que o desvio padrão seja subestimado, o que eleva o valor absoluto de t e aumenta a probabilidade de rejeitar hipóteses nulas.

Assim, a afirmação foi considerada certa porque assumir a fórmula homocedástica sem correção tende, em muitas situações empíricas, a produzir t maiores que os esperados. A correção adequada é usar erros padrão robustos (White) para obter inferência válida.