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Questão FC372024

O modelo de regressão linear simples \(F_i=\alpha + \beta G_i+ε_I\) foi adotado para prever o faturamento anual (F), em milhões de reais, de uma empresa em função dos respectivos g

Regressão

FCC · 2022

O modelo de regressão linear simples \(F_i=\alpha + \beta G_i+ε_I\) foi adotado para prever o faturamento anual (F), em milhões de reais, de uma empresa em função dos respectivos gastos com propaganda (G), em milhões de reais. \(\alpha\) e \(\beta\) são parâmetros reais desconhecidos, i corresponde a i-ésima observação e \(ε_I\) é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Com base em 10 observações anuais \((G_i, F_i)\) e utilizando o método dos mínimos quadrados encontrou-se a equação \(\hat{F}_i=2+4G\). Sabendo-se, com base nessas informações, que a estimativa da variância do modelo teórico encontrada foi de 25 e que o coeficiente de determinação \((R^2)\) é igual a 80%, verifica-se que a variância da estimativa do coeficiente angular correspondente ao modelo é igual a

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Gabarito

Errado

Comentário do professor

Queremos calcular a variância do estimador do coeficiente angular, Var(\(\hat{\beta}\)), usando os dados: \(n=10\), \(\hat{\beta}=4\), \(R^2=0{,}8\) e \(\text{Var}(F)=25\).

Da relação entre coeficiente de determinação e variâncias: \(R^2=\dfrac{\hat{\beta}^2\ Var(G)}{Var(F)}\), isolamos Var(G). Substituindo: \(0{,}8=\dfrac{4^2\ Var(G)}{25}\) ⇒ \(Var(G)=1{,}25\).

Usamos também \(R^2=1-\dfrac{SQE}{n\,Var(F)}\) para obter a soma dos quadrados dos erros: \(0{,}8=1-\dfrac{SQE}{10\cdot25}\) ⇒ \(SQE=50\).

O quadrado médio dos erros é QME: \(QME=\dfrac{SQE}{n-2}=\dfrac{50}{8}=6{,}25\).

Finalmente, aplicamos \(Var(\hat{\beta})=\dfrac{QME}{n\,Var(G)}=\dfrac{6{,}25}{10\cdot1{,}25}=\dfrac{6{,}25}{12{,}5}=0{,}5\).

Logo, a variância do coeficiente angular estimado é 0,5.

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