São métodos de simulação estática:

Gabarito

B

Comentário do professor

Monte Carlo: conjunto de técnicas que gera amostras independentes para estimar quantidades por média amostral; pela lei dos grandes números a estimativa converge para a verdadeira expectativa. É um termo genérico para simulação estática.

Aceitação/Rejeição: usa uma densidade proposta \(g(x)\) fácil de amostrar e um fator \(M\) tal que \(f(x)\le M g(x)\). Amostras \(x\sim g\) são aceitas com probabilidade \(\frac{f(x)}{M g(x)}\), garantindo amostras da densidade alvo \(f\).

Reamostragem ponderada (importância/weighting): amostram-se pontos de \(g\) e atribuem-se pesos \(w_i\propto\frac{f(x_i)}{g(x_i)}\). Depois normalizam-se \(\tilde w_i=\frac{w_i}{\sum_j w_j}\) e usam-se para estimar expectativas \(\hat\mu=\sum_i \tilde w_i h(x_i)\) ou para reamostragem proporcional aos pesos, obtendo uma amostra representativa da distribuição alvo.