Questão FC99988
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consis
Característica dos Estimadores
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
Certo
Comentário do professor
A afirmação é CERTO porque a propriedade de não viesados e a de consistentes dos estimadores de MQO decorrem fundamentalmente da condição de exogeneidade dos regressores, expressa por \(E(u\mid X)=0\).
Mesmo que os erros sejam autocorrelacionados, se essa condição e condições regulares (por exemplo, \(\plim (X'X/n)\) invertível) forem satisfeitas, vale \( \hat\beta=(X'X)^{-1}X'y \) e \(\plim \hat\beta=\beta\), garantindo consistência e ausência de viés.
O que muda é a eficiência e a inferência: a autocorrelação altera a matriz de variância-covariância de \( \hat\beta \), tornando os erros padrão tradicionais subestimados e os testes inválidos.
Para corrigir inferência, usa-se estimadores robustos (por exemplo, Newey–West) ou métodos como GLS/Cohran-Orcutt.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em