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Flashcards para concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC224711 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como se calcula o retorno esperado de uma carteira de ativos?

CESGRANRIO · 2011

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FC224712 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como o sinal da covariância entre o retorno de um ativo e o retorno do mercado determina o sinal do coeficien

CESGRANRIO · 2011

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FC224713 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como se calcula o retorno esperado e o desvio padrão de uma carteira de dois ativos quando a covariância entr

CESGRANRIO · 2010

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FC224714 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como se chama o risco que afeta todos os ativos e não é eliminável pela diversificação?

CESGRANRIO · 2010

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FC224715 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa o valor equivalente em certeza de um fluxo financeiro incerto?

CESGRANRIO · 2010

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FC224716 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Que condição de correlação e relação entre pesos permite obter variância nula em um portfólio de dois ativos?

CESGRANRIO · 2010

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FC224717 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Que medidas mitigam o risco de imitação quando a vantagem competitiva depende de conhecimento estratégico?

CESGRANRIO · 2009

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FC224718 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual a fórmula do retorno esperado de uma carteira e por que o desvio padrão não é a média ponderada dos desv

CESGRANRIO · 2009

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FC224719 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: De que decorre o risco de mercado nas carteiras dos bancos?

CESGRANRIO · 2009

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FC224720 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como a utilidade média-variância U = μ − (A/2)σ² determina a escolha de portfólios na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2007

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FC224721 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que mede a análise de sensibilidade em projeções de retorno e como se interpreta uma faixa menor?

CESGRANRIO · 2006

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FC224722 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que acontece com o risco idiossincrático ao aumentar o número de ativos N e qual risco permanece como limit

CESGRANRIO · 2005

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FC224723 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Se um ativo tem retorno constante (variância zero), qual é a correlação entre seu retorno e o de outro ativo?

CESGRANRIO · 2005

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FC224724 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como comparar o risco entre ativos com igual retorno esperado?

CESGRANRIO · 2004

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FC224725 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual tipo de risco a diversificação elimina e qual risco permanece relevante para o retorno exigido pelos inv

CESGRANRIO · 2006

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FC224726 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual a condição formal para que uma carteira seja não dominada na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2010

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FC224727 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Segundo Markowitz, como se mede o risco de um investimento?

CESGRANRIO · 2010

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FC224728 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que caracteriza uma carteira na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2007

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FC224729 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como processos e controles internos inadequados geram risco operacional?

CESGRANRIO · 2014

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FC224730 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa o Valor em Risco (VaR) em termos de perda e probabilidade?

CESGRANRIO · 2022

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FC224731 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa probabilisticamente o VaR de N dias?

CESGRANRIO · 2018

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FC224732 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que significa, formalmente, o VaR a nível de significância α para um horizonte h?

CESGRANRIO · 2012

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FC224733 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como se calcula o VaR a um dado nível de confiança a partir do valor esperado e do quantil da cauda adversa?

CESGRANRIO · 2011

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FC224734 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como interpretar probabilisticamente um VaR com nível de confiança de 99% para um horizonte temporal?

CESGRANRIO · 2010

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