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Flashcards para concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC224718 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual a fórmula do retorno esperado de uma carteira e por que o desvio padrão não é a média ponderada dos desv

CESGRANRIO · 2009

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FC224719 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: De que decorre o risco de mercado nas carteiras dos bancos?

CESGRANRIO · 2009

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FC224720 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como a utilidade média-variância U = μ − (A/2)σ² determina a escolha de portfólios na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2007

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FC224721 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que mede a análise de sensibilidade em projeções de retorno e como se interpreta uma faixa menor?

CESGRANRIO · 2006

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FC224722 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que acontece com o risco idiossincrático ao aumentar o número de ativos N e qual risco permanece como limit

CESGRANRIO · 2005

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FC224723 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Se um ativo tem retorno constante (variância zero), qual é a correlação entre seu retorno e o de outro ativo?

CESGRANRIO · 2005

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FC224724 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como comparar o risco entre ativos com igual retorno esperado?

CESGRANRIO · 2004

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FC224725 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual tipo de risco a diversificação elimina e qual risco permanece relevante para o retorno exigido pelos inv

CESGRANRIO · 2006

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FC224726 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual a condição formal para que uma carteira seja não dominada na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2010

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FC224727 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Segundo Markowitz, como se mede o risco de um investimento?

CESGRANRIO · 2010

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FC224728 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que caracteriza uma carteira na fronteira eficiente?

CESGRANRIO · 2007

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FC224729 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como processos e controles internos inadequados geram risco operacional?

CESGRANRIO · 2014

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FC224730 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa o Valor em Risco (VaR) em termos de perda e probabilidade?

CESGRANRIO · 2022

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FC224731 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa probabilisticamente o VaR de N dias?

CESGRANRIO · 2018

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FC224732 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que significa, formalmente, o VaR a nível de significância α para um horizonte h?

CESGRANRIO · 2012

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FC224733 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como se calcula o VaR a um dado nível de confiança a partir do valor esperado e do quantil da cauda adversa?

CESGRANRIO · 2011

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FC224734 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como interpretar probabilisticamente um VaR com nível de confiança de 99% para um horizonte temporal?

CESGRANRIO · 2010

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FC224735 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que significa um VaR com nível de confiança de 95%?

CESGRANRIO · 2010

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FC224736 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que indica probabilisticamente um VaR a 95%?

CESGRANRIO · 2008

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FC224737 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como a alavancagem financeira afeta o retorno esperado dos acionistas e a variância desse retorno quando a ta

CESGRANRIO · 2012

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FC224738 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: O que representa o alfa (α) no CAPM?

CESGRANRIO · 2024

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FC224739 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual a fórmula do CAPM e o que representam R_f, β e o prêmio de risco de mercado?

CESGRANRIO · 2024

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FC224740 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Qual é a fórmula do CAPM e como o β influencia o retorno esperado?

CESGRANRIO · 2023

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FC224741 · Finanças e Conhecimentos Bancários

De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão, responda: Como isolar a taxa sem risco no CAPM usando dados de dois ativos?

CESGRANRIO · 2018

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