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Questões de concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC223702 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma das operações de derivativos é conhecida como arbitragem. Um investidor, operando nessa modalidade, identifica que existe um contrato futuro de ouro que vence em 30 dias, ao preço de R$ 115.000,00. Esse investidor não possui os recursos

CESGRANRIO · 2008

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FC223703 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Nas operações de derivativos, ocorrem custos de estocagem, custódia, seguros, transporte e classificação das operações. Esses gastos são denominados

CESGRANRIO · 2008

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FC223704 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em relação a contratos futuros de taxa de juros, se a taxa de juros aplicada à vista por 5 anos for de 10% ao ano e a taxa de juros à vista, por 10 anos, de 11%, a taxa de juros a termo para o período entre 5 e 10 anos será dada por:

CESGRANRIO · 2006

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FC223705 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa S.A. acaba de concluir uma avaliação da sua gestão de risco, juntamente com o gerente do banco em que possui conta, e encontrou um item de preocupação. A empresa possui uma incompatibilidade na rentabilidade de alguns ativos fin

CESGRANRIO · 2024

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FC223706 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A modalidade do mercado de derivativo, na qual, por meio de um contrato, as partes envolvidas trocam um índice de rentabilidade por outro é denominada:

CESGRANRIO · 2015

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FC223707 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O possível repúdio ou moratória de sua dívida por parte de um governo é um risco para o banco credor. Esse risco pode ser coberto se o banco realizar, no montante adequado, a

CESGRANRIO · 2013

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FC223708 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. T

CESGRANRIO · 2013

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FC223709 · Finanças e Conhecimentos Bancários

No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem do valor de um outro ativo, tido como ativo de referência. Em relação aos derivativos, os contratos que preveem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxos de

CESGRANRIO · 2012

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FC223710 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Derivativos são instrumentos financeiros que se originam do valor de outro ativo, tido como ativo de referência. As transações com derivativos são realizadas no mercado futuro, a termo, de opções e swaps, entre outros. Os swaps são

CESGRANRIO · 2010

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FC223711 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O diretor financeiro de uma empresa, com uma dívida contratada com juros prefixados, acredita que os juros no mercado caiam substancialmente no futuro e deseja alterar sua dívida para pós-fixada. Tal operação, de troca de fluxos de pagament

CESGRANRIO · 2010

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FC223712 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Derivativos financeiros são instrumentos cujo valor é derivado de um ativo subjacente. Os derivativos podem ser utilizados de quatro formas: como mecanismo de proteção, alavancagem, especulação e arbitragem. Quando um agente econômico assum

CESGRANRIO · 2024

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FC223713 · Finanças e Conhecimentos Bancários

No mercado de ações, existem instrumentos derivativos criados para minimizar os riscos de oscilação de preço, de modo a oferecer um mecanismo de proteção ao mercado contra possíveis perdas, além de servir para criar estratégias especulativa

CESGRANRIO · 2018

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FC223714 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa exportadora brasileira vai receber US$ 20 milhões em dezembro de 2018, conforme contrato que assinou com um comprador estrangeiro de seus produtos. Como há incerteza a respeito da cotação cambial R$/US$ em dezembro de 2018, para

CESGRANRIO · 2018

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FC223715 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma equação estabelece paridade entre o preço de uma opção de compra e o preço de uma opção de venda, impedindo a existência de oportunidades de arbitragem. Essas opções possuem mesma ação subjacente, mesma data de vencimento e mesmo preço

CESGRANRIO · 2012

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FC223716 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A opção de venda de determinado ativo X pode ser exercida até 20/12/2011 pelo preço de R$ 100,00. Suponha que o mercado de X e de suas opções é bem organizado, sem oportunidades de arbitragem e custos de transação desprezíveis. Se o prêmio

CESGRANRIO · 2011

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FC223717 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O prêmio de uma opção de compra de um ativo negociado no mercado, a qual pode ser exercida a certo preço e até uma certa data futura,

CESGRANRIO · 2011

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FC223718 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma opção de compra do ativo X tem preço de exercício de R$ 50,00 e vencimento até 21/09/2011. O prêmio dessa opção, negociado no mercado, certamente é

CESGRANRIO · 2011

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FC223719 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma opção de venda de determinado ativo, com preço de exercício de R$ 100,00 e prazo até 28/01/2011, certamente tem maior valor no mercado do que a opção de venda do mesmo ativo com preço de exercício de

CESGRANRIO · 2011

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FC223720 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em um certo mercado, estão sendo negociadas três opções de compra do mesmo ativo, com as seguintes características: Opção X: preço de exercício R$ 100,00 vencimento até 29/7/2011 Opção Y: preço de exercício R$ 110,00 vencimento até 29/7/201

CESGRANRIO · 2011

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FC223721 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Quando um investidor faz uma venda de um título a descoberto, isso significa que

CESGRANRIO · 2010

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FC223722 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor comprou por R$ 22,00 uma opção de venda de certo ativo A, opção tipo americana, num mercado bem organizado, com oportunidades desprezíveis de arbitragem, sendo o preço de exercício R$ 100,00. Desconsiderando as despesas com a

CESGRANRIO · 2010

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FC223723 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor comprou uma opção de compra de certo ativo, com preço de exercício de R$ 100,00, e vendeu uma opção de compra, do mesmo ativo, com preço de exercício de R$ 120,00. As opções podem ser exercidas até 10/03/2010. Considere despre

CESGRANRIO · 2010

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FC223724 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma opção de compra que dá direito a seu titular de comprar um determinado ativo por R$ 100,00, até 2/6/2010, foi adquirida por R$ 10,00 em 5/4/2010. Em tais circunstâncias, o(a)

CESGRANRIO · 2010

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FC223725 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor comprou uma ação X e vendeu uma opção de compra de X com preço de exercício de R$ 110,00. Ele comprou a ação por R$ 115,00 e vendeu a opção por R$ 15,00. Desprezando os pagamentos de impostos, corretagens, emolumentos e quaisq

CESGRANRIO · 2010

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