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Questões de concursos de Economia e Finanças Públicas para CEBRASPE (CESPE)

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC454578 · Economia e Finanças Públicas

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir. Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454579 · Economia e Finanças Públicas

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir. Mesmo na presença de multicolinearidade imperfeita, os estimadores de mínimos quadrados ord

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454580 · Economia e Finanças Públicas

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir. Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t são maiores que o esperado.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454581 · Economia e Finanças Públicas

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte. De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que r

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454582 · Economia e Finanças Públicas

Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte. Se houver autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficientes, viesados e inconsistentes.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454583 · Economia e Finanças Públicas

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir. Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454584 · Economia e Finanças Públicas

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir. Havendo heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficien

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454585 · Economia e Finanças Públicas

Acerca do método de regressão descontínua (RDD), bem como das técnicas de pareamento na avaliação de impacto de políticas públicas, julgue o próximo item. No método de controle sintético, o pareamento é feito entre uma unidade de tratamento

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC454586 · Economia e Finanças Públicas

Ao estudar as condições de empregabilidade de um grupo de pessoas, certo economista utilizou três variáveis explicativas X1, X2 e X3, cujo efeito sobre a empregabilidade ele deseja testar. A variável dependente é uma variável binária Y, que

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC454587 · Economia e Finanças Públicas

Ao estudar as condições de empregabilidade de um grupo de pessoas, certo economista utilizou três variáveis explicativas X1, X2 e X3, cujo efeito sobre a empregabilidade ele deseja testar. A variável dependente é uma variável binária Y, que

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC454588 · Economia e Finanças Públicas

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. A abordagem de efeitos aleatórios (random effects) é geralmente mais eficiente que o método do OLS agrupado, o que justifica a preferência àquela em relação

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454589 · Economia e Finanças Públicas

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o item subsequente. O modelo de efeitos fixos deve ser usado quan

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454590 · Economia e Finanças Públicas

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o item subsequente. Na presença de endogeneidade causada por efei

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454591 · Economia e Finanças Públicas

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratada

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454592 · Economia e Finanças Públicas

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. Em modelos de dados em painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis que são constantes no tempo estão correlacionadas com as variávei

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454593 · Economia e Finanças Públicas

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. No modelo de regressão de efeitos fixos, uma variável binária (dummy) deve ser excluída das entidades quando o intercepto estiver presente na equação, porque

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454594 · Economia e Finanças Públicas

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. A diferença entre um painel não balanceado e um painel balanceado consiste no fato de que o impacto dos diferentes regressores é aproximadamente o mesmo para

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454595 · Economia e Finanças Públicas

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. No modelo de regressão com efeitos fixos, o intercepto é único devido à unicidade dos efeitos idiossincráticos.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454596 · Economia e Finanças Públicas

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue. A principal vantagem do uso de dados em painel em comparação com dados cross-section consiste no fato de o modelo em painel permitir a obtenção dos valores c

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454597 · Economia e Finanças Públicas

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo da regressão com as variáveis em nível.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454598 · Economia e Finanças Públicas

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC454599 · Economia e Finanças Públicas

O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo residencial mensal de energia elétrica (em megawatt-hora) na área de concessão de uma distribuidora, de janeiro de 2003 a agosto de 2019. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A respei

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC454600 · Economia e Finanças Públicas

Boa parte das análises de impacto de políticas públicas envolve o que se chama análise contrafactual, ou seja, tenta-se responder à pergunta “o que aconteceria se a política não fosse implementada?”. Outra parte consiste em comparar o compo

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC454601 · Economia e Finanças Públicas

Boa parte das análises de impacto de políticas públicas envolve o que se chama análise contrafactual, ou seja, tenta-se responder à pergunta “o que aconteceria se a política não fosse implementada?”. Outra parte consiste em comparar o compo

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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