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Questões de concursos de Estatística

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC624195 · Estatística

Um analista de planejamento utilizou um modelo ARMA(1,1) para estimar a safra de grãos (w) anual para determinada cidade no interior do Mato Grosso do Sul. O modelo usado é escrito da seguinte forma: \(w_t = \alpha w_{t-1} + \beta e_{t-1}+e

CESGRANRIO · 2024

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FC624196 · Estatística

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1-L)(1+0,4L 7) X t=(1-0,3L+1,2L 2) \(\varepsilon_t\), \(\varepsilon_t\)~N (0, \(\sigma^2_\varepsilon\) ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos com

CESGRANRIO · 2018

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FC624197 · Estatística

Considere as afirmações a seguir referentes ao modelo de série temporal: \(y_t=0,8y_{t-1}\,+2\epsilon_t-0,5\epsilon_{t-1}\) com \(\epsilon_t\) normalmente distribuído com média 0 e variância \(\sigma^2\). I - O modelo descrito é ARMA(1,1).

CESGRANRIO · 2014

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FC624198 · Estatística

O método de seleção de modelos de Box-Jenkins consiste em três estágios: identificação, estimação e checagem de diagnóstico. Em cada estágio é feita uma análise com estatísticas, métodos e testes. Associe cada estágio com o elemento nele ut

CESGRANRIO · 2013

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FC624199 · Estatística

Os critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SBC) são estatísticas que ajudam na seleção do melhor modelo de séries temporais. Observe as afirmações a seguir concernentes a tais processos: I – O valor da estatística do critério

CESGRANRIO · 2013

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FC624200 · Estatística

Um dos tipos importantes de dados utilizados em análises são os de séries temporais. Nas análises aplicadas às séries temporais,

CESGRANRIO · 2024

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FC624201 · Estatística

Dados de qualquer série temporal podem ser pensados como sendo gerados por um processo estocástico. Quando um processo estocástico possui suas média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo, diz-se que este é um processo es

CESGRANRIO · 2024

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FC624202 · Estatística

Grande parte dos procedimentos de análise de séries temporais pressupõe séries estacionárias. Um procedimento comum para converter uma série temporal não estacionária em uma série estacionária reside na utilização de diferenças sucessivas d

CESGRANRIO · 2018

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FC624203 · Estatística

Alguns filtros estatísticos suavizadores são utilizados para estimar o produto potencial e o hiato do produto, sendo o filtro Hodrick e Prescott (HP) um dos mais utilizados para esse fim. O filtro HP

CESGRANRIO · 2024

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FC624204 · Estatística

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais. Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que

CESGRANRIO · 2024

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FC624205 · Estatística

Considere o modelo ARIMA Xt – 0,8Xt−1 – 0,2Xt−2 = at – 1,1at−1 + 12, onde at é ruído branco com distribuição normal de variância 1. Seja B o operador backshift, ou seja, B Xt = Xt−1. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. I - A va

CESGRANRIO · 2013

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FC624206 · Estatística

Um técnico, a fim de monitorar a mobilidade social de renda em uma região geográfica, criou um modelo agrupando as tradicionais classes sociais A, B, C, D e E em três extratos: Classes A e B: Alta renda Classe C: Média renda Classes D e E:

CESGRANRIO · 2024

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FC624207 · Estatística

Um vendedor de uma determinada empresa pode visitar duas cidades A e B para vender o seu produto. Para ir a essas cidades, ele segue algumas regras: caso ele esteja na cidade A, ele escolhe ir, no dia seguinte, para a cidade B com probabili

CESGRANRIO · 2018

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FC624208 · Estatística

Em 2013, uma determinada região apresentou a seguinte divisão modal para o ano Y: 80% para o modo rodoviário, 10% para o modo ferroviário e 10% para o modo hidroviário. Do ano Y para o ano Y+1, deve-se considerar a matriz de probabilidade d

CESGRANRIO · 2014

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FC624209 · Estatística

Considere uma cadeia de Markov com espaço de estados S = {1, 2, 3} e matriz de transição \(P= \begin{bmatrix} \ 1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\) A probabilidade condicional de uma transição para o estado 1, dado que

CESGRANRIO · 2012

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FC624210 · Estatística

Sinais binários do tipo 0 e 1 são emitidos, segundo uma Cadeia de Markov, com probabilidades de transição dadas por \(P(X_n = 1 | X_{n-1} = 0) = {3 \over 4}\) \(P(X_n=0| X_{n-1} = 1) = {1 \over 2}\) Definindo \(\pi = (\pi_0, \pi_1)\) como a

CESGRANRIO · 2012

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FC624211 · Estatística

Uma loja de conveniência, num posto de gasolina, tem um horário peculiar: das 0 horas às 8h da manhã. As chegadas dos clientes seguem um processo de Poisson com taxa de chegada variável segundo a função \(\land(t) = t(t+1), \, t \ge 0\). O

CESGRANRIO · 2018

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FC624212 · Estatística

Uma empresa de prestação de serviços paga a seus funcionários toda sexta-feira em dinheiro vivo. Os funcionários chegam ao departamento responsável segundo um processo de Poisson com taxa de 0,9 funcionários por minuto. Um auxiliar de tesou

CESGRANRIO · 2014

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FC624213 · Estatística

Considere um estudo sobre o impacto de um programa de treinamento de habilidades técnicas em dois grupos de trabalhadores (Grupo P e Grupo Q), em relação à sua renda ao longo do tempo. Para isso, os pesquisadores estimam a seguinte equação:

CESGRANRIO · 2024

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FC624214 · Estatística

Em uma nota técnica publicada em 2022 pelo Ipea, sobre população em situação de rua, foi utilizada a técnica de análise de componente principal (PCA). Na análise por PCA, a primeira componente principal de um conjunto de dados representa a

CESGRANRIO · 2024

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FC624215 · Estatística

Uma pesquisa de mercado, para uma amostra de 250 consumidores, foi realizada para avaliar a aceitação pelo consumidor de um novo AZEITE. Cada consumidor foi convidado a dar uma nota de 1 a 5 aos atributos do produto considerados importantes

CESGRANRIO · 2018

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FC624216 · Estatística

Uma empresa realizou uma pesquisa com os funcionários avaliando 7 quesitos que consideram importantes na realização do trabalho. Cada funcionário atribuiu notas pelo seu desempenho em cada um dos quesitos. Foi realizada então uma análise fa

CESGRANRIO · 2018

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FC624217 · Estatística

Uma indústria organiza um experimento para testar quatro diferentes ingredientes planejados para reduzir o tempo de um processo. Cada ingrediente será testado com 10 g e 40 g. Um planejamento fatorial completo é usado com cinco replicatas.

CESGRANRIO · 2012

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FC624218 · Estatística

Usando a base de dados de indivíduos pertencentes ao Sistema de Saúde, um pesquisador desenvolveu um modelo logístico para prever a chance de um indivíduo ter ou não ter uma determinada doença em função do tempo de prática de esporte. O mod

CESGRANRIO · 2024

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