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Flashcards para concursos de Estatística

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC282655 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se obtêm por mínimos quadrados os estimadores de α e β no modelo multiplicativo \(Y_i=\alpha e^{\beta X_i+\varepsilon_i}\)?

VUNESP · 2022

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FC282656 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: No modelo logístico, a normalidade dos erros é necessária? E a independência é exigida?

VUNESP · 2021

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FC282657 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual condição sobre os resíduos garante que uma regressão entre séries não estacionárias não seja espúria?

VUNESP · 2020

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FC282658 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: O que é o PRESS e para que ele serve na regressão?

VUNESP · 2020

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FC282659 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em um modelo quadrático \(y=\alpha+\beta x+\gamma x^2\) que descreve ganhos positivos mas marginais decrescentes, quais sinais devem ter \(\beta\) e \(\gamma\)?

VUNESP · 2019

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FC282660 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como determinar a variável independente x em uma reta de tendência \(y = ax + b\) para um valor dado de y?

VUNESP · 2023

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FC282661 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: O que caracteriza heterocedasticidade em uma série temporal ao comparar a dispersão entre dois períodos?

VUNESP · 2023

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FC282662 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como se calcula a média móvel centrada de 3 períodos e a que período ela é atribuída?

VUNESP · 2023

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FC282663 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quando é indicado usar o modelo multiplicativo na decomposição clássica de séries temporais?

VUNESP · 2020

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FC282664 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual o procedimento para calcular a média móvel centrada de ordem par (como ordem 4)?

VUNESP · 2020

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FC282665 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como se calcula a média das estimativas de tendência \( \widehat{T}_t = a + bt \) para \(t=1,\dots,n\)?

VUNESP · 2019

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FC282666 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Que padrão na ACF indica ausência de tendência e presença de sazonalidade de período s?

VUNESP · 2024

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FC282667 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a expressão da função de autocovariância de lag h para um AR(1) estacionário em termos de \(\phi\) e \(\sigma^2\)?

VUNESP · 2022

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FC282668 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual o padrão típico da FAC e da FACP que indica um processo AR(1) estacionário?

VUNESP · 2020

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FC282669 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo de médias móveis MM(q), como se comporta a função de autocorrelação \(ρ_j\) para defasagens \(j>q\)?

VUNESP · 2020

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FC282670 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um modelo sazonal ARIMA, como se interpretam as partes (p,d,q) e (P,D,Q)_s?

VUNESP · 2023

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FC282671 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como determinar os valores p e q na notação ARMA(p,q) a partir dos termos presentes em um modelo?

VUNESP · 2023

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FC282672 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a notação e como identificar as ordens p e q num modelo que combina termos autoregressivos e de média móvel?

VUNESP · 2020

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FC282673 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a condição sobre as raízes do polinômio \(\theta(B)\) para que um processo MA(q) seja invertível?

VUNESP · 2022

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FC282674 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais propriedades da esperança e da autocovariância caracterizam uma série estacionária (em segunda ordem)?

VUNESP · 2021

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FC282675 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: O que o teste de Dickey‑Fuller verifica em uma série temporal?

VUNESP · 2021

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FC282676 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a condição sobre as raízes do polinômio característico de um AR(p) para que o processo seja estacionário?

VUNESP · 2020

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FC282677 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como se calcula a probabilidade de transição em duas etapas de um estado i para j em uma cadeia de Markov?

VUNESP · 2023

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FC282678 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: O que representa o elemento pij em uma matriz de transição de uma cadeia de Markov e quais propriedades essa matriz deve satisfazer?

VUNESP · 2020

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