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Questões de concursos de Economia e Finanças Públicas

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FC463804 · Economia e Finanças Públicas

A Econometria é a aplicação das leis da matemática aos modelos econômicos. É por meio de premissas estatísticas e equações que os economistas fazem análises e simulações de modelos que deveriam refletir condições reais de mercado, ou seja,

FGV · 2024

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FC463805 · Economia e Finanças Públicas

Com a finalidade de avaliar políticas públicas implementadas, a Ciência Econômica nos fornece técnicas econométricas aplicadas em Microeconomia (Microeconometria) e Macroeconomia (Macroeconometria). Avalie se as técnicas econométricas lista

FGV · 2024

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FC463806 · Economia e Finanças Públicas

O acompanhamento das políticas públicas pode ser feito através da elaboração de indicadores que muitas vezes envolvem o cômputo de medidas que sintetizam a informação contida em um conjunto de dados. Exemplos dessas medidas são obtidas a pa

FGV · 2024

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FC463807 · Economia e Finanças Públicas

Considere uma amostra x1, ..., xn e denote s$\overset{2}{x}$ a variância dessa amostra. Considere a amostra modificada y1, ..., yn = (x1+c, …, xn+c), sendo c uma constante diferente de zero e denote s$\overset{2}{y}$ a variância dessa a

FGV · 2023

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FC463808 · Economia e Finanças Públicas

Considere um estudo sobre os determinantes da receita pública em um determinado país. A receita pública Y é medida em bilhões de unidades monetárias. Duas variáveis independentes X1 e X2 foram escolhidas para representar diferentes aspectos

FGV · 2023

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FC463809 · Economia e Finanças Públicas

Suponha que uma empresa seja dividida em duas filiais. Na filial X o salário médio dos funcionários é de R$ 1.000,00 e o desvio padrão é igual a R$ 20,00. Na filial Y, o salário médio é de R$ 500,00 e o desvio padrão igual a R$ 15,00. Seja

FGV · 2018

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FC463810 · Economia e Finanças Públicas

Suponha que um pesquisador estime o coeficiente de correlação entre renda e educação e obtenha o valor de 0,8. Se ele estimar um modelo de regressão linear simples entre essas variáveis, o coeficiente de determinação do modelo estimado será

FGV · 2024

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FC463811 · Economia e Finanças Públicas

Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o

FGV · 2024

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FC463812 · Economia e Finanças Públicas

Um pesquisador deseja estimar um modelo econométrico da receita pública dos estados brasileiros. Para isso, ele tem uma amostra de dados dos 27 estados e DF para o ano de 2022, com as seguintes variáveis: $\bullet$ Y = do Imposto sobres C

FGV · 2024

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FC463813 · Economia e Finanças Públicas

Considere um estudo que busca estimar a relação entre a arrecadação tributária (variável dependente) e o Produto Interno Bruto (PIB) de um país (variável independente). Foi proposto o seguinte modelo econométrico: Y = a+ b.X + e em que • a

FGV · 2023

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FC463814 · Economia e Finanças Públicas

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE.) e Máxima Verossimilhança (MV). Sobre essas vincu

FGV · 2018

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FC463815 · Economia e Finanças Públicas

Seja “S” o salário médio do trabalhador, “E” os anos de estudo, “a” o parâmetro da variável “E” a ser estimado e “u” um termo aleatório. Suponha que um analista queira verificar o quanto um ano a mais de estudo aumenta (ou reduz) em porcent

FGV · 2018

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FC463816 · Economia e Finanças Públicas

A aprovação de uma reforma tributária no Brasil vem sendo discutida ao longo ano de 2023. A mudança simplificaria o sistema tributário com a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA). Em qualquer proposta de reforma tenta se estimar

FGV · 2023

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FC463817 · Economia e Finanças Públicas

Considerando um modelo econômico no qual a taxa de inflação (Y) é explicada pela emissão de moeda (X), um pesquisador depara com o problema de endogeneidade entre X e Y, decidindo então utilizar o método de Variáveis Instrumentais (VI) para

FGV · 2024

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FC463818 · Economia e Finanças Públicas

O Teorema de Gauss-Markov é um resultado fundamental na teoria de estimação estatística, estabelecendo condições sob as quais os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE, do i

FGV · 2023

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FC463819 · Economia e Finanças Públicas

A multicolinearidade é uma das dificuldades que pode ocorrer no processo de estimação de Modelos de Regressão Múltipla. Em casos mais severos, a multicolinearidade chega a impossibilitar a obtenção de estimativa, mas mesmo quando tal não se

FGV · 2018

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FC463820 · Economia e Finanças Públicas

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios. Sobre essa correspondência entre propriedades e pressupostos, é correto afirmar que:

FGV · 2017

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FC463821 · Economia e Finanças Públicas

Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga tributária (X) no PIB per capita (Y) dos países. Para isso, ele tem uma amostra de dados em painel de N = 70 países, indo de 2015 a 2019 (T = 5 anos). O modelo a ser estimado é:

FGV · 2024

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FC463822 · Economia e Finanças Públicas

Ao conduzir uma análise econométrica com dados em painel, considere a escol a entre o estimador de efeito fixo e de efeito aleatório. Analise as afirmativas a seguir, que tratam das características e do teste de Hausman, e assinale a corret

FGV · 2023

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FC463823 · Economia e Finanças Públicas

Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas. No conte

FGV · 2024

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FC463824 · Economia e Finanças Públicas

Suponha que temos duas séries de tempo, arrecadação tributária e PIB de um país. Queremos estimar o impacto do PIB na arrecadação tributária usando um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR). A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

FGV · 2023

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FC463825 · Economia e Finanças Públicas

Suponha que um economista queira estimar a relação entre a taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte modelo econométrico: I = a + b*S + e em que $\bullet$ a é o intercepto. $\bullet$ b é o coeficiente de regress

FGV · 2024

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FC463826 · Economia e Finanças Públicas

Em economia, o Método dos Momentos Generalizados (GMM) é largamente utilizado para estimar diversos tipos de modelos econométricos. Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) O GMM é particul

FGV · 2024

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FC463827 · Economia e Finanças Públicas

Considere um pesquisador que está utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) para estimar os parâmetros de um modelo econométrico. Em relação ao GMM, assinale a afirmativa correta.

FGV · 2023

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Questões de concursos de Economia e Finanças Públicas

A Econometria é a aplicação das leis da matemática aos modelos econômicos. É por meio de premissas estatísticas e equações que os economistas fazem análises e simulações de modelos que deveriam refletir condições reais de mercado, ou seja,

Com a finalidade de avaliar políticas públicas implementadas, a Ciência Econômica nos fornece técnicas econométricas aplicadas em Microeconomia (Microeconometria) e Macroeconomia (Macroeconometria). Avalie se as técnicas econométricas lista

O acompanhamento das políticas públicas pode ser feito através da elaboração de indicadores que muitas vezes envolvem o cômputo de medidas que sintetizam a informação contida em um conjunto de dados. Exemplos dessas medidas são obtidas a pa

Considere uma amostra x1, ..., xn e denote s\(\overset{2}{x}\) a variância dessa amostra. Considere a amostra modificada y1, ..., yn = (x1+c, …, xn+c), sendo c uma constante diferente de zero e denote s\(\overset{2}{y}\) a variância dessa a

Considere um estudo sobre os determinantes da receita pública em um determinado país. A receita pública Y é medida em bilhões de unidades monetárias. Duas variáveis independentes X1 e X2 foram escolhidas para representar diferentes aspectos

Suponha que uma empresa seja dividida em duas filiais. Na filial X o salário médio dos funcionários é de R$ 1.000,00 e o desvio padrão é igual a R$ 20,00. Na filial Y, o salário médio é de R$ 500,00 e o desvio padrão igual a R$ 15,00. Seja

Suponha que um pesquisador estime o coeficiente de correlação entre renda e educação e obtenha o valor de 0,8. Se ele estimar um modelo de regressão linear simples entre essas variáveis, o coeficiente de determinação do modelo estimado será

Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o

Um pesquisador deseja estimar um modelo econométrico da receita pública dos estados brasileiros. Para isso, ele tem uma amostra de dados dos 27 estados e DF para o ano de 2022, com as seguintes variáveis: \(\bullet\) Y = do Imposto sobres C

Considere um estudo que busca estimar a relação entre a arrecadação tributária (variável dependente) e o Produto Interno Bruto (PIB) de um país (variável independente). Foi proposto o seguinte modelo econométrico: Y = a+ b.X + e em que • a

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE.) e Máxima Verossimilhança (MV). Sobre essas vincu

Seja “S” o salário médio do trabalhador, “E” os anos de estudo, “a” o parâmetro da variável “E” a ser estimado e “u” um termo aleatório. Suponha que um analista queira verificar o quanto um ano a mais de estudo aumenta (ou reduz) em porcent

A aprovação de uma reforma tributária no Brasil vem sendo discutida ao longo ano de 2023. A mudança simplificaria o sistema tributário com a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA). Em qualquer proposta de reforma tenta se estimar

Considerando um modelo econômico no qual a taxa de inflação (Y) é explicada pela emissão de moeda (X), um pesquisador depara com o problema de endogeneidade entre X e Y, decidindo então utilizar o método de Variáveis Instrumentais (VI) para

O Teorema de Gauss-Markov é um resultado fundamental na teoria de estimação estatística, estabelecendo condições sob as quais os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE, do i

A multicolinearidade é uma das dificuldades que pode ocorrer no processo de estimação de Modelos de Regressão Múltipla. Em casos mais severos, a multicolinearidade chega a impossibilitar a obtenção de estimativa, mas mesmo quando tal não se

Em uma regressão linear as propriedades dos estimadores de MQO estão relacionadas com a validade dos pressupostos sobre os erros aleatórios. Sobre essa correspondência entre propriedades e pressupostos, é correto afirmar que:

Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga tributária (X) no PIB per capita (Y) dos países. Para isso, ele tem uma amostra de dados em painel de N = 70 países, indo de 2015 a 2019 (T = 5 anos). O modelo a ser estimado é:

Ao conduzir uma análise econométrica com dados em painel, considere a escol a entre o estimador de efeito fixo e de efeito aleatório. Analise as afirmativas a seguir, que tratam das características e do teste de Hausman, e assinale a corret

Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas. No conte

Suponha que temos duas séries de tempo, arrecadação tributária e PIB de um país. Queremos estimar o impacto do PIB na arrecadação tributária usando um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR). A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

Suponha que um economista queira estimar a relação entre a taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte modelo econométrico: I = a + b*S + e em que \(\bullet\) a é o intercepto. \(\bullet\) b é o coeficiente de regress

Em economia, o Método dos Momentos Generalizados (GMM) é largamente utilizado para estimar diversos tipos de modelos econométricos. Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) O GMM é particul

Considere um pesquisador que está utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) para estimar os parâmetros de um modelo econométrico. Em relação ao GMM, assinale a afirmativa correta.