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Questões de concursos de Estatística

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FC100016 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A média do processo Zt é igual a 2.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100017 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100018 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt0,45Yt-1 + ∈t − 0,45 ∈t−1, em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100019 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt0,45Yt-1 + ∈t − 0,45 ∈t−1, em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100020 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt0,45Yt-1 + ∈t − 0,45 ∈t−1, em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100021 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt0,45Yt-1 + ∈t − 0,45 ∈t−1, em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100022 · Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100023 · Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo,

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100024 · Estatística

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100025 · Estatística

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. As estatísticas R2 serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100026 · Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. Duas séries temporais, xt e yt, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma combinação linear entre yt e xt que seja estacionária

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100027 · Estatística

O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria. Seja Yt uma série temporal adequadamente descrita como um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso,

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100028 · Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir. Se a série temporal for gerada por um processo na forma Xt = εt −Xt−1, εt no qual εt representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100029 · Estatística

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa série será não estacionária.

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100030 · Estatística

Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas. Diante dessas informações, julgue o item subsequente. O processo estocástico é um ARMA(1, 1).

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC100031 · Estatística

Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos. Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100032 · Estatística

Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas. Diante dessas informações, julgue o item subsequente. O processo estocástico representado possui raiz unitária.

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC100033 · Estatística

Com respeito a análise de componentes principais, mistura de gaussianas e agrupamento k-means, julgue o item que se segue. Se a matriz de variância-covariância referente a três variáveis for e se o menor autovalor dessa matriz for igual a 1

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100034 · Estatística

Com respeito a análise de componentes principais, mistura de gaussianas e agrupamento k-means, julgue o item que se segue. Considere que, em uma análise de agrupamentos por meio de mistura de gaussianas, três distribuições normais com média

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100035 · Estatística

Com respeito a análise de componentes principais, mistura de gaussianas e agrupamento k-means, julgue o item que se segue. Considere a tabela abaixo que mostra as distâncias entre cada observação de um conjunto de dados hipotético e os veto

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100036 · Estatística

Julgue o próximo item, em relação a aprendizado supervisionado e não supervisionado. A regressão logística é usada para fazer uma previsão sobre uma variável categórica comparada a uma contínua; assim como a regressão linear, a regressão lo

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100037 · Estatística

Uma determinada repartição pública fez um levantamento do tempo y, em minutos, que os cinco funcionários de uma sessão gastam para chegar ao trabalho em função da distância x, em quilômetros, de suas residências. O resultado da pesquisa rea

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100038 · Estatística

Acerca de regressão linear e regressão logística, julgue o item seguinte. A regressão logística é um modelo de regressão no qual a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente é representada por uma função degrau, a qual

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100039 · Estatística

Acerca de métodos científicos e suas etapas, julgue o item a seguir. O conhecimento de natureza valorativa e infalível é classificado como científico.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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