FC372027 · Estatística
Em séries temporais, as oscilações aproximadamente regulares em torno da tendência
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →Conteúdo aberto do FC Concursos
Questões de concursos de Estatística
Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.
FC372028 · Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at, onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372029 · Estatística
Seja o modelo auto-regressivo e estacionário \(Z_t=2+φZ_{t-1}+a_t\) em que \(φ > 0\) e \(a_t\) é o ruído branco de média 0 e variância igual a 0,64. Se a variância de \(Z_t\) é igual a 1, então o valor de \(φ\) é igual a
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372030 · Estatística
Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at, com at ∼ N(0, \(\sigma^2\)). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372031 · Estatística
Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma: \(X_t\) = \(∅_0\) + \(∅_1X_{t-1}\) + \(∅_2X_{t − 2}\)+ ... + \(∅_pX_{t-p}\) + \(ε_t\) onde \(∅_0\), \(∅_1\), ..., \(∅_p\) são parâmetros reais e εt uma sequência de v
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC372032 · Estatística
O consumo/utilização de um tipo específico de papel está demonstrado no gráfico abaixo: Baseado no método de média móvel de n=3, a previsão de consumo/utilização para janeiro de 2024 será de:
FCC · 2024
Ler resposta e comentário →FC372033 · Estatística
Calculando a primeira média móvel centrada da série de tempo abaixo, tendo os dados (y) em correspondência com o tempo |, em anos, encontra-se um valor igual a 21,25. O dado referente ao terceiro ano na série não foi fornecido (denotado por
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC372034 · Estatística
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1) \(Z_t = a_t − 0,5a_{t-1}, t ∈ Z\) Onde \(a_t\) possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1. O valor da função densidade espectral n
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372035 · Estatística
Considere o processo de média móvel de ordem, MA(1) escrito da forma: \(X_t\) = \(θ_0\) + \(ε_t\) + \(θ_1ε_{t-1}\) para t = 1,2,3,... e \(ε_t\) uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(\(ε_t\))
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC372036 · Estatística
No modelo ARMA(1,1), ou seja, \(y_t\) = 10 + 0,2 \(y_{t-1}\) + \(ε_t\) + 0,8 \(ε_{t − 1}\), em que \(ε_t\) é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de \(y_t\) é igual a
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC372037 · Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por: Yt = Yt−1 − 0,25Yt−2 + et − 0,1 et−1, sendo et ~ N(0, \(σ^2\)) Trata-se do modelo
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC372038 · Estatística
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1 Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1 onde at ∼ N(0, \(\sigma^2\)) Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372039 · Estatística
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Zt = at − θ1at-1 − θ2at-2, t ∈ Z, com ruído branco at~N(0,σ2). Então o processo resultante será
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372040 · Estatística
Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - \(θ\)at-1, t \(∈\) \(\mathbb{Z}\) Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = \(Φ\)Zt-1 + at, t \(∈\) \(\mathbb{Z}\) Onde
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372041 · Estatística
João possui 4 guarda-chuvas, alguns em casa e outros no trabalho. Ele sempre vai a pé entre a sua casa e o seu trabalho e vice-versa. Ele leva um guarda-chuva apenas quando está chovendo. Caso não esteja chovendo, o guarda-chuva fica no últ
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC372042 · Estatística
Considere uma cadeia de Markov com estados E = {0,1, 2,3,4}e a seguinte matriz de transição: Nessa situação, os estados
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC372043 · Estatística
Em uma determinada data, foi encontrada a matriz de transição M (vide abaixo), após uma série de experiências, correspondendo às preferências do consumidor com relação ao consumo dos produtos \(P_1\) e \(P_2\) \(P_1\) \(P_2\) Considerando a
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372044 · Estatística
Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posi
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372045 · Estatística
Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de transição \(P=\begin{bmatrix} p&1-p&0&0\\(1-p)/2&p&(1-p)/2&0\\0&(1-p)/2&p&(1-p)/2\\0&0&1-p&p\end{bmatrix}para 0 < p < 1\) A distribuição estacionária é dada por
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372046 · Estatística
Em uma determinada data, o gerente comercial de uma fábrica de um produto marca X, concorrente somente com o produto de outro fabricante marca Y, insatisfeito com a participação de seu produto no mercado, decide fazer uma promoção de seu pr
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC372047 · Estatística
Uma análise de mercado com relação às preferências do consumidor referente ao consumo dos sabonetes marcas M e N é realizada por uma empresa mensalmente por meio de experimentos. O diretor comercial da empresa observou que em um experimento
FCC · 2018
Ler resposta e comentário →FC372048 · Estatística
Uma repartição pública tem um único guichê de atendimento com capacidade para apenas uma pessoa. A sala de espera possui dois lugares para a espera. As pessoas chegam segundo um processo de Poisson com taxa igual a 2 pessoas/hora. O atendim
FCC · 2023
Ler resposta e comentário →FC372049 · Estatística
Uma vara trabalhista recebe expedientes segundo um processo de Poisson de taxa 0,3 expediente por minuto. O atendimento é prestado por um único servidor individualmente, conforme a ordem de chegada, as quais seguem uma distribuição de expon
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →FC372050 · Estatística
Um médico atende seus pacientes segundo um processo de Poisson com taxa de 5 pacientes por hora. Considere que o tempo de consulta segue uma distribuição exponencial com média 1/6 de hora e com disciplina de atendimento FIFO. O número mínim
FCC · 2022
Ler resposta e comentário →