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Questões de concursos de Estatística para CEBRASPE (CESPE)

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC99988 · Estatística

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC99989 · Estatística

Uma população de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas segue a distribuição uniforme X1 ∼ Uniforme [0,θ] no intervalo [0,θ], em que para 0 ≤ x ≤ θ e f(x) = 0, caso contrário. Uma amostra de tamanho n será retirada

CEBRASPE (CESPE)

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FC99990 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n > 1 é retirada de uma distribuição exponencial com média μ; tal amostra é representada pelo conjunto {W1, …,Wn} constituído por n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Te

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99991 · Estatística

No que diz respeito ao conjunto de dados precedente, cujos elementos constituem uma amostra aleatória simples retirada de uma população com função de densidade de probabilidade na forma na qual b > 0 é o parâmetro desconhecido, julgue o ite

CEBRASPE (CESPE) · 2023

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FC99992 · Estatística

Suponha que uma amostra de tamanho n = 1 seja retirada de uma população X ∼ Binomial (m,p), em que m e p são parâmetros desconhecidos. Sabendo que m ∈ {1,2} e que se a amostra aleatória simples for representada por X1, considere a seguinte

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC99993 · Estatística

Em uma pesquisa de campo, realizada por meio de amostragem aleatória simples, mediram-se as alturas de moradores masculinos adultos de determinado município. Os pesquisadores resolveram aproximar a distribuição de alturas por uma normal. El

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC99994 · Estatística

Uma amostra aleatória simples X1, ...,Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ R é um parâmetro desconhecido. Considerando que X̄ seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ...,Xn} e X(n) = ma

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC99995 · Estatística

Uma população de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas segue a distribuição uniforme X1 ∼Uniforme [0,θ] no intervalo [0,θ], em que para 0 ≤ x ≤ θ e f(x) = 0, caso contrário. Uma amostra de tamanho n será retirada d

CEBRASPE (CESPE)

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FC99996 · Estatística

Para uma variável aleatória X, de média E(X) = μ e variância Var(X) = σ2, uma amostra aleatória de tamanho n é constituída por um conjunto {X1,X2 ,⋯,Xn} de n variáveis aleatórias idênticas a X e estatisticamente independentes entre si. Essa

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99997 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n será retirada, com reposição, de certa população para a estimação de um parâmetro populacional λ. O estimador, representado por Tn, possui as propriedades No que diz respeito ao estimador hipotétic

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99998 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n será retirada, com reposição, de certa população para a estimação de um parâmetro populacional λ. O estimador, representado por Tn, possui as propriedades No que diz respeito ao estimador hipotétic

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99999 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n = 10, representada como X1,...,X10, é retirada sem reposição de uma população de tamanho N = 1000 com o objetivo de se estimar o total populacional (τ), a média populacional (μ) e variância populac

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100000 · Estatística

Suponha que o conjunto de dados mostrados no quadro acima seja uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n = 5 que foi retirada de uma população cuja função de densidade de probabilidade é dada por na qual x ∈ R e θ > 0 e μ

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100001 · Estatística

Uma amostra aleatória simples X1,X2,⋯,Xn foi retirada de uma distribuição normal com média μ e desvio padrão σ. Considerando que e são estatísticas que representam, respectivamente, a média amostral e o desvio padrão amostral, julgue o item

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100002 · Estatística

A respeito das características e propriedades dos estimadores, julgue o item seguinte. Em uma distribuição normal, a raiz quadrada da variância amostral é um estimador de máxima verossimilhança do desvio padrão populacional.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100003 · Estatística

A respeito das características e propriedades dos estimadores, julgue o item seguinte. Um estimador consistente é aquele cujo valor estimado será sempre igual ao verdadeiro valor do parâmetro, independentemente do tamanho da amostra.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100004 · Estatística

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Em geral, as estatísticas R2 serão maiores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100005 · Estatística

Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em rel

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100006 · Estatística

Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em rel

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100007 · Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir. Se a figura abaixo apresenta a forma da função de autocorrelação parcial (facp) da série temporal {Xt}, na qual as correlações parciais são nulas nos lags iguais

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100008 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100009 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A autocorrelação entre Zt e Zt−2 é igua

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100010 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A autocorrelação entre Zt e Zt−2 é supe

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100011 · Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. O processo autorregressivo de ordem 2, é estacionário.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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