FC624826 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Que transformação deve‑se aplicar para linearizar o modelo \(Y = a\cdot e^{bX}\) para usar regressão linear simples?
CESGRANRIO · 2013
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Flashcards para concursos de Estatística
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FC624827 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Coeficiente de Determinação na Regressão Múltipla e estatística F, responda: Como se calcula a estatística F para testar conjuntamente q coeficientes nulos usando os R^2 dos modelos restrito e irrestrito
CESGRANRIO · 2014
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual é o efeito de um erro de medida nas variáveis explicativas sobre o estimador MQO?
CESGRANRIO · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Por que H é chamada de matriz de projeção e qual a relação entre H, \(\hat{Y}\) e os resíduos \(e\)?
CESGRANRIO · 2018
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual sinal nos resultados de uma regressão múltipla sugere multicolinearidade entre as variáveis explicativas?
CESGRANRIO · 2012
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se obtêm as equações normais dos estimadores de mínimos quadrados em um modelo linear com intercepto e uma variável transformada?
CESGRANRIO · 2014
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como a estimação por efeitos fixos elimina a heterogeneidade individual invariante no tempo em um modelo de painel?
CESGRANRIO · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em amostras pequenas, a não normalidade dos termos de erro afeta principalmente o quê no modelo de regressão linear?
CESGRANRIO · 2018
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como verificar, usando derivadas, que uma função é contínua, não decrescente e côncava para baixo?
CESGRANRIO · 2014
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De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em um modelo com variáveis dummies e uma categoria de referência, como se calcula o intercepto efetivo de uma categoria cuja dummy vale 1?
CESGRANRIO · 2013
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como modela-se a sazonalidade determinística com variáveis dummy e por que se omite uma dummy no modelo?
CESGRANRIO · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a fórmula de atualização do nível em suavização exponencial simples e como se obtém a previsão de um passo?
CESGRANRIO · 2018
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a técnica de previsão que combina a demanda do período anterior com a previsão anterior usando um coeficiente de suavização α?
CESGRANRIO · 2018
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar que uma série temporal apresenta tendência e não sazonalidade?
CESGRANRIO · 2012
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em uma regressão entre duas séries I(1), qual evidência nos resíduos indica cointegração?
CESGRANRIO · 2012
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a hipótese nula do teste ADF e a do teste KPSS?
CESGRANRIO · 2024
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um processo AR(2) estacionário com coeficientes \(\phi_1\) e \(\phi_2\), qual é a expressão da autocorrelação no lag 1, \(\rho_1\)?
CESGRANRIO · 2018
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um MA(1) invertível, qual equação relaciona θ e ρ1 e como se determina a solução válida?
CESGRANRIO · 2014
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um AR(1) estacionário x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + u_t com u_t ruído branco de variância \(\sigma_u^2\), quais são a variância incondicional e a autocovariância d
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624845 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar um processo AR(1) pelos padrões da ACF e da PACF e como calcular a constante do modelo a partir de μ e φ?
CESGRANRIO · 2013
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De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo MA(1) \(y_t = u_t + \theta u_{t-1}\) com \(u_t\) ruído branco de variância \(\sigma^2\), quais são a variância incondicional e a autocorrelação de or
CESGRANRIO · 2013
Ler resposta e comentário →FC624847 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual padrão da FAC e da FACP indica raiz unitária e qual modelo ARIMA isso sugere?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624848 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Dado um processo com E[Z_t]=0, Var(Z_t)=t e incrementos independentes, qual é a expressão geral de Cov(Z_s,Z_t) para 0 ≤ s ≤ t?
CESGRANRIO · 2012
Ler resposta e comentário →FC624849 · Estatística
De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais propriedades da autocovariância e da autocorrelação caracterizam um processo ruído branco?
CESGRANRIO · 2012
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