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Questões de concursos de Estatística

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC99992 · Estatística

Suponha que uma amostra de tamanho n = 1 seja retirada de uma população X ∼ Binomial (m,p), em que m e p são parâmetros desconhecidos. Sabendo que m ∈ {1,2} e que se a amostra aleatória simples for representada por X1, considere a seguinte

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC99993 · Estatística

Em uma pesquisa de campo, realizada por meio de amostragem aleatória simples, mediram-se as alturas de moradores masculinos adultos de determinado município. Os pesquisadores resolveram aproximar a distribuição de alturas por uma normal. El

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC99994 · Estatística

Uma amostra aleatória simples X1, ...,Xn é retirada de uma população X uniforme e contínua no intervalo [a, a + 1], em que a ∈ R é um parâmetro desconhecido. Considerando que X̄ seja a média amostral e que X(1) = min{X1, ...,Xn} e X(n) = ma

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC99995 · Estatística

Uma população de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas segue a distribuição uniforme X1 ∼Uniforme [0,θ] no intervalo [0,θ], em que para 0 ≤ x ≤ θ e f(x) = 0, caso contrário. Uma amostra de tamanho n será retirada d

CEBRASPE (CESPE)

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FC99996 · Estatística

Para uma variável aleatória X, de média E(X) = μ e variância Var(X) = σ2, uma amostra aleatória de tamanho n é constituída por um conjunto {X1,X2 ,⋯,Xn} de n variáveis aleatórias idênticas a X e estatisticamente independentes entre si. Essa

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99997 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n será retirada, com reposição, de certa população para a estimação de um parâmetro populacional λ. O estimador, representado por Tn, possui as propriedades No que diz respeito ao estimador hipotétic

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99998 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n será retirada, com reposição, de certa população para a estimação de um parâmetro populacional λ. O estimador, representado por Tn, possui as propriedades No que diz respeito ao estimador hipotétic

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC99999 · Estatística

Uma amostra aleatória simples de tamanho n = 10, representada como X1,...,X10, é retirada sem reposição de uma população de tamanho N = 1000 com o objetivo de se estimar o total populacional (τ), a média populacional (μ) e variância populac

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100000 · Estatística

Suponha que o conjunto de dados mostrados no quadro acima seja uma realização de uma amostra aleatória simples de tamanho n = 5 que foi retirada de uma população cuja função de densidade de probabilidade é dada por na qual x ∈ R e θ > 0 e μ

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100001 · Estatística

Uma amostra aleatória simples X1,X2,⋯,Xn foi retirada de uma distribuição normal com média μ e desvio padrão σ. Considerando que e são estatísticas que representam, respectivamente, a média amostral e o desvio padrão amostral, julgue o item

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100002 · Estatística

A respeito das características e propriedades dos estimadores, julgue o item seguinte. Em uma distribuição normal, a raiz quadrada da variância amostral é um estimador de máxima verossimilhança do desvio padrão populacional.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100003 · Estatística

A respeito das características e propriedades dos estimadores, julgue o item seguinte. Um estimador consistente é aquele cujo valor estimado será sempre igual ao verdadeiro valor do parâmetro, independentemente do tamanho da amostra.

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100004 · Estatística

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Em geral, as estatísticas R2 serão maiores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100005 · Estatística

Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em rel

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100006 · Estatística

Determinada empresa utiliza o método da sazonalidade aditiva para prever a curva de consumo trimestral dos seus itens de estoque no ano seguinte. Supondo que o quadro seguinte representa os acréscimos ou reduções do consumo do item X em rel

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100007 · Estatística

Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue o item a seguir. Se a figura abaixo apresenta a forma da função de autocorrelação parcial (facp) da série temporal {Xt}, na qual as correlações parciais são nulas nos lags iguais

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100008 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100009 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A autocorrelação entre Zt e Zt−2 é igua

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100010 · Estatística

Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt= 2 + 0,3Zt-1 + at, no qual at ∼ N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos. A autocorrelação entre Zt e Zt−2 é supe

CEBRASPE (CESPE) · 2021

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FC100011 · Estatística

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. O processo autorregressivo de ordem 2, é estacionário.

CEBRASPE (CESPE) · 2024

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FC100012 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100013 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100014 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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FC100015 · Estatística

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at, em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt−1 são tais que E[Xt] = E[Xt-1] e Var[Xt] = Var

CEBRASPE (CESPE) · 2022

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