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Flashcards para concursos de Estatística para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC624821 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em regressão linear simples, qual a relação entre a estatística F do teste de significância do modelo e a estatística t do coeficiente, e como se determina o sinal da estatística t?

CESGRANRIO · 2018

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FC624822 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em regressão linear simples, qual é a relação entre a estatística F da ANOVA e o escore t para testar β1, e como se obtém o erro padrão de \(\hat\beta_1\) conhecendo \(\hat\beta_1\)

CESGRANRIO · 2014

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FC624823 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se verifica, ao nível de 5%, se um coeficiente de regressão linear é estatisticamente significativo?

CESGRANRIO · 2014

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FC624824 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se constrói o intervalo de confiança de nível (1-α) para o coeficiente angular \( \beta_1 \) na regressão linear simples?

CESGRANRIO · 2014

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FC624825 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Que transformação aplicar em Y e x para linearizar o modelo multiplicativo \(Y = a\,x^b\) e permitir regressão linear simples?

CESGRANRIO · 2014

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FC624826 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Que transformação deve‑se aplicar para linearizar o modelo \(Y = a\cdot e^{bX}\) para usar regressão linear simples?

CESGRANRIO · 2013

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FC624827 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Coeficiente de Determinação na Regressão Múltipla e estatística F, responda: Como se calcula a estatística F para testar conjuntamente q coeficientes nulos usando os R^2 dos modelos restrito e irrestrito

CESGRANRIO · 2014

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FC624828 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual é o efeito de um erro de medida nas variáveis explicativas sobre o estimador MQO?

CESGRANRIO · 2024

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FC624829 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Por que H é chamada de matriz de projeção e qual a relação entre H, \(\hat{Y}\) e os resíduos \(e\)?

CESGRANRIO · 2018

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FC624830 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Qual sinal nos resultados de uma regressão múltipla sugere multicolinearidade entre as variáveis explicativas?

CESGRANRIO · 2012

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FC624831 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como se obtêm as equações normais dos estimadores de mínimos quadrados em um modelo linear com intercepto e uma variável transformada?

CESGRANRIO · 2014

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FC624832 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como a estimação por efeitos fixos elimina a heterogeneidade individual invariante no tempo em um modelo de painel?

CESGRANRIO · 2024

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FC624833 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em amostras pequenas, a não normalidade dos termos de erro afeta principalmente o quê no modelo de regressão linear?

CESGRANRIO · 2018

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FC624834 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Como verificar, usando derivadas, que uma função é contínua, não decrescente e côncava para baixo?

CESGRANRIO · 2014

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FC624835 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda: Em um modelo com variáveis dummies e uma categoria de referência, como se calcula o intercepto efetivo de uma categoria cuja dummy vale 1?

CESGRANRIO · 2013

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FC624836 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como modela-se a sazonalidade determinística com variáveis dummy e por que se omite uma dummy no modelo?

CESGRANRIO · 2024

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FC624837 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a fórmula de atualização do nível em suavização exponencial simples e como se obtém a previsão de um passo?

CESGRANRIO · 2018

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FC624838 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a técnica de previsão que combina a demanda do período anterior com a previsão anterior usando um coeficiente de suavização α?

CESGRANRIO · 2018

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FC624839 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar que uma série temporal apresenta tendência e não sazonalidade?

CESGRANRIO · 2012

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FC624840 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em uma regressão entre duas séries I(1), qual evidência nos resíduos indica cointegração?

CESGRANRIO · 2012

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FC624841 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a hipótese nula do teste ADF e a do teste KPSS?

CESGRANRIO · 2024

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FC624842 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um processo AR(2) estacionário com coeficientes \(\phi_1\) e \(\phi_2\), qual é a expressão da autocorrelação no lag 1, \(\rho_1\)?

CESGRANRIO · 2018

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FC624843 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um MA(1) invertível, qual equação relaciona θ e ρ1 e como se determina a solução válida?

CESGRANRIO · 2014

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FC624844 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Para um AR(1) estacionário x_t = b_0 + b_1 x_{t-1} + u_t com u_t ruído branco de variância \(\sigma_u^2\), quais são a variância incondicional e a autocovariância d

CESGRANRIO · 2013

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