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Flashcards para concursos de Estatística para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC624845 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como identificar um processo AR(1) pelos padrões da ACF e da PACF e como calcular a constante do modelo a partir de μ e φ?

CESGRANRIO · 2013

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FC624846 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo MA(1) \(y_t = u_t + \theta u_{t-1}\) com \(u_t\) ruído branco de variância \(\sigma^2\), quais são a variância incondicional e a autocorrelação de or

CESGRANRIO · 2013

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FC624847 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual padrão da FAC e da FACP indica raiz unitária e qual modelo ARIMA isso sugere?

CESGRANRIO · 2012

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FC624848 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Dado um processo com E[Z_t]=0, Var(Z_t)=t e incrementos independentes, qual é a expressão geral de Cov(Z_s,Z_t) para 0 ≤ s ≤ t?

CESGRANRIO · 2012

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FC624849 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais propriedades da autocovariância e da autocorrelação caracterizam um processo ruído branco?

CESGRANRIO · 2012

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FC624850 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um modelo AR(1) \(Y_t=\phi Y_{t-1}+\varepsilon_t\), qual a relação entre a autocorrelação de ordem 1 \(\rho_1\) e \(\phi\)?

CESGRANRIO · 2014

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FC624851 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Como isolar φ2 a partir da equação de Yule–Walker para lag 1 em um AR(2) usando ρ1 e φ1?

CESGRANRIO · 2012

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FC624852 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um processo AR(1), qual a relação entre o parâmetro \(\phi\) e a autocorrelação teórica de lag 1?

CESGRANRIO · 2012

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FC624853 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a sequência correta das etapas da metodologia Box-Jenkins, da primeira à última?

CESGRANRIO · 2024

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FC624854 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais condições sobre α e β garantem que um ARMA(1,1) seja estacionário de segunda ordem, causal e invertível?

CESGRANRIO · 2024

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FC624855 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: A partir dos polinômios em L, como determinar (p,d,q) e (P,D,Q)_s de um ARIMA sazonal e como checar estacionaridade e invertibilidade?

CESGRANRIO · 2018

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FC624856 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a condição em termos do parâmetro φ para que um processo AR(1) seja estacionário em segunda ordem?

CESGRANRIO · 2014

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FC624857 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais técnicas/tópicos são usadas, respectivamente, nas fases de identificação, estimação e checagem de diagnóstico no método Box-Jenkins?

CESGRANRIO · 2013

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FC624858 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Por que, para amostras com n>8, o AIC é menor que o SBC?

CESGRANRIO · 2013

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FC624859 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual a diferença entre série diferença-estacionária e tendência-estacionária quanto ao efeito dos choques e ao tratamento adequado?

CESGRANRIO · 2024

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FC624860 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: O que define um processo fracamente estacionário?

CESGRANRIO · 2024

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FC624861 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Qual é a média aritmética das primeiras diferenças Δy_t = y_t - y_{t-1} de uma série {y_1,...,y_n}?

CESGRANRIO · 2018

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FC624862 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Por que o filtro Hodrick‑Prescott sofre com o problema de final da amostra ao estimar a tendência?

CESGRANRIO · 2024

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FC624863 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Em um VAR com k variáveis e p defasagens, quantos coeficientes de inclinação há em cada equação e no sistema?

CESGRANRIO · 2024

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FC624864 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda: Quais são as condições sobre as raízes dos polinômios AR e MA para que um processo ARMA seja estacionário e invertível?

CESGRANRIO · 2013

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FC624865 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como se obtém a distribuição de probabilidade dos estados após k passos a partir de um vetor inicial em uma cadeia de Markov?

CESGRANRIO · 2024

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FC624866 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como se calcula a probabilidade de um estado específico no próximo passo a partir do vetor-estado atual e da matriz de transição?

CESGRANRIO · 2018

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FC624867 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Como se calcula o vetor de distribuição no passo seguinte em uma cadeia de Markov?

CESGRANRIO · 2014

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FC624868 · Estatística

De acordo com o assunto Estatística: Processos Estocásticos, responda: Qual a fórmula para calcular a probabilidade condicional de transição de um estado i para um estado absorvente a, dado que a transição foi para algum absorvente?

CESGRANRIO · 2012

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