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Questões de concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC223935 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a probabilidade de

CESGRANRIO · 2010

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FC223936 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

CESGRANRIO · 2008

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FC223937 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa deseja investir na modernização de suas máquinas e pode endividar-se a uma taxa de juros menor do que o retorno percentual do investimento em modernização. Considere R o retorno percentual esperado do capital investido pelos don

CESGRANRIO · 2012

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FC223938 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é muito utilizado nas diversas operações do mercado de capitais, integrando o processo de avaliação para tomada de decisões. Nesse modelo, o incremento necessário ao retorno de um ativo que remune

CESGRANRIO · 2024

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FC223939 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um gerente de um banco está analisando uma ação de uma empresa que tem um beta de 1,2. Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado d

CESGRANRIO · 2024

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FC223940 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere o modelo de precificação de ativos. O risco sistemático de um ativo é 3,0; o prêmio de risco de mercado é de 6%, e a taxa livre de risco, de 4%. Qual é o retorno esperado do ativo?

CESGRANRIO · 2023

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FC223941 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que as ações de duas empresas têm retorno esperado e beta, conforme indicados no Quadro a seguir: Se elas estiverem precificadas corretamente segundo o modelo CAPM, então, a taxa sem risco deverá ser igual a

CESGRANRIO · 2018

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FC223942 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que um analista tenha as seguintes informações envolvendo risco e retorno de duas ações: Supondo-se que o modelo do CAPM seja válido, o valor percentual mais próximo do retorno esperado pelo mercado é de

CESGRANRIO · 2018

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FC223943 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que a taxa livre de risco de um país, projetada para os próximos 10 anos, é de 3% a.a., e que o prêmio de risco de mercado considerado para este país é de 6% a.a.. O intervalo de todos os valores do custo de capital próprio de aci

CESGRANRIO · 2018

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FC223944 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model). Nesse modelo, o coeficiente beta ($\beta$) é uma medida relativa de risco

CESGRANRIO · 2018

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FC223945 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM em inglês) é um modelo amplamente difundido no mercado e empregado no cálculo do retorno esperado de um ativo financeiro. No modelo CAPM, a medida que capta o risco de um ativo é chamada

CESGRANRIO · 2018

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FC223946 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa tem uma aplicação em Letras do Tesouro Nacional (sem risco), remuneradas a 8% ao ano e índice de risco não diversificável (coeficiente Beta.) de 0,6. Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mín

CESGRANRIO · 2015

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FC223947 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo de precificação de ativos de capital, desenvolvido por Sharpe e Lintner, (CAPM – Capital Assets Pricing Model) indica a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento, representando a expectativa de remuneração livre

CESGRANRIO

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FC223948 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa pode vender um produto por R$ 100 mil em 2 parcelas mensais e iguais, sem acréscimo e sem entrada, sendo a primeira após 30 dias, ou à vista com desconto. Sabe-se que: a empresa possui 100% de capital próprio; seu coeficiente Be

CESGRANRIO · 2014

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FC223949 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Usando o modelo CAPM, foi calculado o custo esperado de capital próprio para uma empresa X, cuja ação é negociada em bolsa. Consideraram-se uma taxa de retorno esperada do ativo livre de risco de 8% ao ano e uma taxa de retorno esperada da

CESGRANRIO · 2013

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FC223950 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo. CARTEIRA W CARTEIRA Z Ativo % Beta Ativo % B

CESGRANRIO · 2012

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FC223951 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa possui dois ativos: X e Y. Considerando-se que o ativo X possui beta de 0,8, o ativo Y, um beta de 1,3, que a taxa livre de risco é igual a 7% e que o retorno do mercado é de 15%, de acordo com o modelo de precificação CAPM,

CESGRANRIO · 2011

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FC223952 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando- se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão

CESGRANRIO · 2010

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FC223953 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático

CESGRANRIO · 2010

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FC223954 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considerando o modelo de CAPM e a realidade de um determinado país, sabe-se que a ação de uma fábrica de tratores tem um Beta de 1,50 e o custo de capital do acionista é de 17% ao ano. Sabe-se, ainda, que a poupança, que é considerada a apl

CESGRANRIO · 2007

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FC223955 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Quando é possível fazer diversificação combinando 2 ou mais ativos na montagem de uma carteira de investimentos, em relação às correlações entre os pares destes ativos, pode-se afirmar que o ideal é que a(s):

CESGRANRIO · 2007

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FC223956 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em relação à precificação de ativos financeiros, é correto afirmar que o CAPM:

CESGRANRIO · 2006

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FC223957 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo de risco e retorno padrão que vem sendo utilizado na maior parte das análises de finanças é o modelo de precificação de ativos de capital, mais conhecido como CAPM (Capital Asset Price Model). Supondo que as premissas subjacentes a

CESGRANRIO · 2006

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FC223958 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em uma aula sobre ativos financeiros, o professor iniciou um debate a respeito do prêmio de risco de um título. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o tema, feita por um dos alunos.

CESGRANRIO · 2006

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