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Questões de concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC223942 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que um analista tenha as seguintes informações envolvendo risco e retorno de duas ações: Supondo-se que o modelo do CAPM seja válido, o valor percentual mais próximo do retorno esperado pelo mercado é de

CESGRANRIO · 2018

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FC223943 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que a taxa livre de risco de um país, projetada para os próximos 10 anos, é de 3% a.a., e que o prêmio de risco de mercado considerado para este país é de 6% a.a.. O intervalo de todos os valores do custo de capital próprio de aci

CESGRANRIO · 2018

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FC223944 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model). Nesse modelo, o coeficiente beta ($\beta$) é uma medida relativa de risco

CESGRANRIO · 2018

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FC223945 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM em inglês) é um modelo amplamente difundido no mercado e empregado no cálculo do retorno esperado de um ativo financeiro. No modelo CAPM, a medida que capta o risco de um ativo é chamada

CESGRANRIO · 2018

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FC223946 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa tem uma aplicação em Letras do Tesouro Nacional (sem risco), remuneradas a 8% ao ano e índice de risco não diversificável (coeficiente Beta.) de 0,6. Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mín

CESGRANRIO · 2015

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FC223947 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo de precificação de ativos de capital, desenvolvido por Sharpe e Lintner, (CAPM – Capital Assets Pricing Model) indica a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento, representando a expectativa de remuneração livre

CESGRANRIO

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FC223948 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa pode vender um produto por R$ 100 mil em 2 parcelas mensais e iguais, sem acréscimo e sem entrada, sendo a primeira após 30 dias, ou à vista com desconto. Sabe-se que: a empresa possui 100% de capital próprio; seu coeficiente Be

CESGRANRIO · 2014

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FC223949 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Usando o modelo CAPM, foi calculado o custo esperado de capital próprio para uma empresa X, cuja ação é negociada em bolsa. Consideraram-se uma taxa de retorno esperada do ativo livre de risco de 8% ao ano e uma taxa de retorno esperada da

CESGRANRIO · 2013

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FC223950 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo. CARTEIRA W CARTEIRA Z Ativo % Beta Ativo % B

CESGRANRIO · 2012

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FC223951 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa possui dois ativos: X e Y. Considerando-se que o ativo X possui beta de 0,8, o ativo Y, um beta de 1,3, que a taxa livre de risco é igual a 7% e que o retorno do mercado é de 15%, de acordo com o modelo de precificação CAPM,

CESGRANRIO · 2011

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FC223952 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando- se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão

CESGRANRIO · 2010

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FC223953 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático

CESGRANRIO · 2010

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FC223954 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considerando o modelo de CAPM e a realidade de um determinado país, sabe-se que a ação de uma fábrica de tratores tem um Beta de 1,50 e o custo de capital do acionista é de 17% ao ano. Sabe-se, ainda, que a poupança, que é considerada a apl

CESGRANRIO · 2007

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FC223955 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Quando é possível fazer diversificação combinando 2 ou mais ativos na montagem de uma carteira de investimentos, em relação às correlações entre os pares destes ativos, pode-se afirmar que o ideal é que a(s):

CESGRANRIO · 2007

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FC223956 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em relação à precificação de ativos financeiros, é correto afirmar que o CAPM:

CESGRANRIO · 2006

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FC223957 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo de risco e retorno padrão que vem sendo utilizado na maior parte das análises de finanças é o modelo de precificação de ativos de capital, mais conhecido como CAPM (Capital Asset Price Model). Supondo que as premissas subjacentes a

CESGRANRIO · 2006

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FC223958 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Em uma aula sobre ativos financeiros, o professor iniciou um debate a respeito do prêmio de risco de um título. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o tema, feita por um dos alunos.

CESGRANRIO · 2006

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FC223959 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A avaliação de um projeto consiste em identificar, quantificar, dar valor aos benefícios e custos atribuíveis à sua execução ao longo de toda sua vida. Normalmente, esses benefícios e custos não ocorrem num só momento, mas ao longo do tempo

CESGRANRIO · 2018

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FC223960 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa está avaliando a obtenção de empréstimo com dois bancos: X e Y. O Banco X oferece uma taxa pré- fixada de 10% ao ano, enquanto o Banco Y oferece uma taxa pós-fixada de 6% ao ano, acrescida da variação cambial. A empresa decide t

CESGRANRIO · 2018

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FC223961 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A análise de um projeto de investimento implica previsões a respeito de gastos e recebimentos futuros, os quais são incertos. Um método para lidar com a incerteza é efetuar uma análise de sensibilidade. Essa análise envolve realizar diverso

CESGRANRIO · 2018

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FC223962 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A respeito da eficiência marginal do capital (EMK) e da eficiência marginal do investimento (EMI), valem as seguintes relações e propriedades:

CESGRANRIO · 2015

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FC223963 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Na avaliação de empresas através do valor de fluxos de caixa gerados, o risco desses fluxos é incorporado às taxas de desconto usadas. O chamado coeficiente beta costuma ser usado nesses casos, pois mede a(o)

CESGRANRIO · 2014

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FC223964 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A taxa de retorno esperada de um projeto de investimento a ser realizado por certa empresa é de 20% ao ano. Para financiar o gasto de investimento, a empresa decide fazer um empréstimo ao custo de 10% ao ano, aumentando a proporção de endiv

CESGRANRIO · 2014

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FC223965 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Dois projetos de investimentos diferentes implicam gastos iniciais iguais, seguidos de uma sequência de recebimentos em períodos posteriores. Ambos os projetos têm a mesma taxa interna de retorno de 10% por período. Deduz-se que, necessaria

CESGRANRIO · 2014

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