FC282569 · Estatística
Uma regressão entre duas variáveis não estacionárias
VUNESP · 2020
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Questões de concursos de Estatística
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FC282570 · Estatística
Assinale a alternativa correta com relação à análise de regressão linear.
VUNESP · 2020
Ler resposta e comentário →FC282571 · Estatística
Uma regressão irá relacionar o logaritmo dos salários (y), com a experiência (x). Supõe-se que os ganhos com a experiência são positivos, mas decrescentes (os salários aumentam significativamente quando a experiência aumenta de 0 para 5 ano
VUNESP · 2019
Ler resposta e comentário →FC282572 · Estatística
Analise o gráfico a seguir, que mostra a evolução da taxa de urbanização na região Sudeste do Brasil de 1940 a 2010. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)) Considerando que a linha tracejada mostra a reta de tendência dess
VUNESP · 2023
Ler resposta e comentário →FC282573 · Estatística
Analise a série temporal disposta no gráfico abaixo, que mostra o índice de volume de vendas no varejo no Estado de São Paulo entre 2007 e 2014. (Banco Central do Brasil (BACEN)) A partir da análise visual desta série temporal, é possível d
VUNESP · 2023
Ler resposta e comentário →FC282574 · Estatística
Considere as informações da tabela a seguir. Tabela 5 Produção anual do bem A Ano Produção (toneladas) Médias móveis de 3 anos 2016 20 2017 22 W 2018 18 X 2019 23 Y 2020 17 Z 2021 20 Os valores de W e Y da 3a coluna (médias móveis de ordem
VUNESP · 2023
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Considere a série temporal representada graficamente a seguir: Considerando a decomposição clássica da série (\(Y_t\)) em tendência (\(T_t\)), sazonalidade (\(S_t\)) e componente aleatório (\(E_t\)), assinale a alternativa correta.
VUNESP · 2020
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A tabela a seguir apresenta parte da série trimestral de exportação de ferro do Brasil, em milhões de dólares. Considerando tri1/89 como o primeiro valor da série; tri2/89 o segundo valor da série; e assim por diante, qual é o valor, arredo
VUNESP · 2020
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Uma série de tempo consiste no consumo mensal, em unidades, de um produto no ano de 2017. Pelo método da regressão linear, usando os estimadores de mínimos quadrados, obteve-se a equação da tendência estimada \(\widehat{\mbox{T}}_{\mbox{t}}
VUNESP · 2019
Ler resposta e comentário →FC282578 · Estatística
Analise o gráfico da função de autocorrelação (ACF) a seguir. (Arquivo pessoal; imagem usada com autorização) É correto afirmar que a série temporal é uma série
VUNESP · 2024
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Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional: \(y_t = 0,6 y_{t-1} + e_t\) em que \(\left\{ e_t \right \}_{t\,\in\,z}\) representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E
VUNESP · 2022
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Seja uma série temporal estacionária, cujos gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são apresentados a seguir: Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da dife
VUNESP · 2020
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Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.
VUNESP · 2020
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A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)12, denota que:
VUNESP · 2023
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Seja o modelo autorregressivo de médias móveis: yt = 2 + 0,7yt-1 – 0,3εt-1 + 0,5εt-2 + εt em que y é a variável observada no tempo t e ε é o ruído branco. Nesse contexto, a notação correta que define o modelo matemático anterior é:
VUNESP · 2023
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A variável y segue um processo representado por \(y_t = \phi_1 y_{ t -1} + \phi_2 y_{ t -2} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t -1}\), sendo \(\varepsilon_t\) um ruído branco. Esse processo é denominado
VUNESP · 2020
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Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Yt = at e Zt = (1 - 0,2B + 0,8B2)at, em que at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso, é correto afirmar que
VUNESP · 2022
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Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela seja estacionária. É correto afirmar, em relação à estacionariedade de uma série temporal, que a série
VUNESP · 2021
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Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de Dickey-Fuller é utilizada para testar
VUNESP · 2021
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O processo \(y_t = \sqrt{2} Y_{t -1} - Y_{ t -2}+ \varepsilon_t\) é
VUNESP · 2020
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Uma pesquisa identificou a probabilidade de uma pessoa que, atualmente, tem um produto da marca A, B ou C trocar pelo produto da marca A, B ou C, em uma próxima compra. A tabela a seguir identifica essas probabilidades. \(\begin{matrix} \te
VUNESP · 2023
Ler resposta e comentário →FC282590 · Estatística
Uma mensagem é transmitida apenas com os dígitos 0 e 1. A probabilidade de o dígito ser transmitido corretamente é 0,8. A alternativa que representa a matriz de transição da cadeia de Markov correspondente a esse processo é:
VUNESP · 2020
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Em uma loja de conveniência em que há um único caixa, os clientes chegam à razão de 30 clientes/hora, enquanto o caixa tem capacidade de atender 50 clientes/hora. O tempo médio gasto pelo cliente no sistema é de
VUNESP · 2020
Ler resposta e comentário →FC282592 · Estatística
Na Análise Multivariada de Variância (MANOVA), diversas medidas podem ser utilizadas para testar a significância global do modelo. A opção correta, que cita exemplos de medidas utilizadas para testar a significância do modelo global em MANO
VUNESP · 2024
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