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Questões de concursos de Estatística para VUNESP

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC282575 · Estatística

Considere a série temporal representada graficamente a seguir: Considerando a decomposição clássica da série (\(Y_t\)) em tendência (\(T_t\)), sazonalidade (\(S_t\)) e componente aleatório (\(E_t\)), assinale a alternativa correta.

VUNESP · 2020

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FC282576 · Estatística

A tabela a seguir apresenta parte da série trimestral de exportação de ferro do Brasil, em milhões de dólares. Considerando tri1/89 como o primeiro valor da série; tri2/89 o segundo valor da série; e assim por diante, qual é o valor, arredo

VUNESP · 2020

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FC282577 · Estatística

Uma série de tempo consiste no consumo mensal, em unidades, de um produto no ano de 2017. Pelo método da regressão linear, usando os estimadores de mínimos quadrados, obteve-se a equação da tendência estimada \(\widehat{\mbox{T}}_{\mbox{t}}

VUNESP · 2019

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FC282578 · Estatística

Analise o gráfico da função de autocorrelação (ACF) a seguir. (Arquivo pessoal; imagem usada com autorização) É correto afirmar que a série temporal é uma série

VUNESP · 2024

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FC282579 · Estatística

Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional: \(y_t = 0,6 y_{t-1} + e_t\) em que \(\left\{ e_t \right \}_{t\,\in\,z}\) representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E

VUNESP · 2022

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FC282580 · Estatística

Seja uma série temporal estacionária, cujos gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são apresentados a seguir: Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da dife

VUNESP · 2020

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FC282581 · Estatística

Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.

VUNESP · 2020

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FC282582 · Estatística

A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)12, denota que:

VUNESP · 2023

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FC282583 · Estatística

Seja o modelo autorregressivo de médias móveis: yt = 2 + 0,7yt-1 – 0,3εt-1 + 0,5εt-2 + εt em que y é a variável observada no tempo t e ε é o ruído branco. Nesse contexto, a notação correta que define o modelo matemático anterior é:

VUNESP · 2023

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FC282584 · Estatística

A variável y segue um processo representado por \(y_t = \phi_1 y_{ t -1} + \phi_2 y_{ t -2} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t -1}\), sendo \(\varepsilon_t\) um ruído branco. Esse processo é denominado

VUNESP · 2020

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FC282585 · Estatística

Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Yt = at e Zt = (1 - 0,2B + 0,8B2)at, em que at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso, é correto afirmar que

VUNESP · 2022

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FC282586 · Estatística

Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela seja estacionária. É correto afirmar, em relação à estacionariedade de uma série temporal, que a série

VUNESP · 2021

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FC282587 · Estatística

Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de Dickey-Fuller é utilizada para testar

VUNESP · 2021

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FC282588 · Estatística

O processo \(y_t = \sqrt{2} Y_{t -1} - Y_{ t -2}+ \varepsilon_t\) é

VUNESP · 2020

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FC282589 · Estatística

Uma pesquisa identificou a probabilidade de uma pessoa que, atualmente, tem um produto da marca A, B ou C trocar pelo produto da marca A, B ou C, em uma próxima compra. A tabela a seguir identifica essas probabilidades. \(\begin{matrix} \te

VUNESP · 2023

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FC282590 · Estatística

Uma mensagem é transmitida apenas com os dígitos 0 e 1. A probabilidade de o dígito ser transmitido corretamente é 0,8. A alternativa que representa a matriz de transição da cadeia de Markov correspondente a esse processo é:

VUNESP · 2020

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FC282591 · Estatística

Em uma loja de conveniência em que há um único caixa, os clientes chegam à razão de 30 clientes/hora, enquanto o caixa tem capacidade de atender 50 clientes/hora. O tempo médio gasto pelo cliente no sistema é de

VUNESP · 2020

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FC282592 · Estatística

Na Análise Multivariada de Variância (MANOVA), diversas medidas podem ser utilizadas para testar a significância global do modelo. A opção correta, que cita exemplos de medidas utilizadas para testar a significância do modelo global em MANO

VUNESP · 2024

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FC282593 · Estatística

Na análise de componentes principais, uma das etapas iniciais consiste no cálculo dos autovalores e autovetores da matriz de covariância dos dados originais. Considere X um conjunto de dados com n observações e p variáveis, e C a matriz de

VUNESP · 2024

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FC282594 · Estatística

Considere um estudo realizado em que foi decidido aplicar a técnica de análise de componentes principais, e a matriz de covariâncias do vetor de variáveis aleatórias \(X = { \begin{bmatrix} X_1\\X_2 \end{bmatrix}}\) é dada por \(\sum = { \b

VUNESP · 2021

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FC282595 · Estatística

De um estudo envolvendo a técnica da análise de componentes principais, considere que \(\sum \, = \, \begin {bmatrix} 7 \,\,\, -2 \\ -2 \,\,\ 4 \end {bmatrix}\) seja a matriz de covariâncias do vetor de variáveis aleatórias \(X \, = \, \beg

VUNESP · 2020

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FC282596 · Estatística

Considere um experimento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 \(\times\) 2 \(\times\) 3, com 4 repetições. Desse experimento, é correto afirmar que:

VUNESP · 2024

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FC282597 · Estatística

Um experimento foi realizado em esquema fatorial 25, ou seja, foram testados 5 fatores com 2 níveis cada. Para a elaboração da Análise de Variância, o total de interações duplas, triplas e quádruplas serão, respectivamente:

VUNESP · 2023

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FC282598 · Estatística

Na técnica de análise estatística multivariada, denominada análise discriminante, em que se tem p variáveis discriminantes e k grupos, é correto afirmar que

VUNESP · 2020

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