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Questões de concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC223911 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Os títulos T1 e T2 compõem uma carteira de investimentos com as características apresentadas na tabela a seguir. T1 T2 Retorno esperado por período 3% 5% Desvio padrão dos retornos por período 1% 2% Participação no valor da carteira 50% 50%

CESGRANRIO · 2011

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FC223912 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A figura abaixo mostra os pares de retornos (R M, R 1) observados em períodos passados. R 1 é o retorno do título T 1, e R M é o retorno do mercado como um todo, em cada período passado. Examinando-se a figura, conclui-se que a estimativa d

CESGRANRIO · 2011

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FC223913 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo. A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de

CESGRANRIO · 2010

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FC223914 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Há determinados tipos de risco associados a fatores que afetam todos os ativos do mercado, como uma recessão macroeconômica ou a inflação. Tais riscos são denominados

CESGRANRIO · 2010

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FC223915 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um modo de considerar riscos nos projetos consiste em reduzir uma futura receita incerta de R$ 1.000,00, por exemplo, para um valor menor, R$ 900,00, ou seja, aplicar um percentual de correção no fluxo futuro, no caso 90%, para obter o(a)

CESGRANRIO · 2010

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FC223916 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o no

CESGRANRIO · 2010

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FC223917 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Gemawhat (2007) propôs uma estrutura de análise de riscos para diagnosticar a sustentabilidade do desempenho da empresa em relação a outras empresas do setor. Com base nesta estrutura, considerando uma empresa que depende de profissionais a

CESGRANRIO · 2009

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FC223918 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do valor da carteira, na primeira ação, e 50%, na segunda. O retorno esperado no próximo ano da primeira ação é de 5%, com desvio padrão de 10%; e o retorno da segunda ação é de 15%, com de

CESGRANRIO · 2009

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FC223919 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A operação bancária envolve vários tipos de risco. O chamado risco de mercado decorre da(s)

CESGRANRIO · 2009

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FC223920 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Os dados sobre os retornos e riscos de 5 projetos são apresentados na tabela a seguir. PROJETOS I II III IV V Retorno Esperado 6% 8% 2,5% 6% 3% Desvio Padrão 15% 15% 5% 10% 4% Considerando condições de eficiência e diferenças no grau de ave

CESGRANRIO · 2007

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FC223921 · Finanças e Conhecimentos Bancários

R$ 100.000,00Uma empresa está avaliando duas alternativas de investimento, com valores em reais que têm as seguintes características: Características Investimento A Investimento B Investimento Inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Taxa de ret

CESGRANRIO · 2006

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FC223922 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Observe o seguinte gráfico do comportamento de risco de uma carteira: A respeito desse gráfico, são feitas as seguintes afirmações: I - Com a adição de títulos, o risco total da carteira diminui em conseqüência dos efeitos da diversificação

CESGRANRIO · 2005

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FC223923 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A correlação entre o retorno do ativo livre de risco de uma carteira e o retorno de uma ação da Bolsa de Valores de São Paulo durante um determinado período é, por definição, igual a:

CESGRANRIO · 2005

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FC223924 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Analise a tabela abaixo e os gráficos de barras a seguir, que representam os retornos dos Ativos I, II e III. Ativos I Ativos II Ativos III Investimento Inicial $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 Taxas de Retorno Anual Pessimista 13% 7% 10

CESGRANRIO · 2004

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FC223925 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A respeito da análise de investimentos e dos critérios de avaliação em função dos riscos, assinale a afirmação INCORRETA.

CESGRANRIO · 2006

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FC223926 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O gráfico abaixo, entre o retorno esperado e o desvio padrão do retorno de carteiras disponíveis, para um certo investidor que prefere retorno maior e risco menor, mostra cinco pontos numerados e marcados com x, correspondendo a cinco carte

CESGRANRIO · 2010

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FC223927 · Finanças e Conhecimentos Bancários

No que se refere a Valor do Dinheiro no Tempo, Risco e Retorno, analise as afirmativas a seguir. I - A quantia, recebida hoje com certeza, que é equivalente a um recebimento incerto que vai ocorrer em uma certa data futura, é o valor presen

CESGRANRIO · 2010

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FC223928 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considerando o conceito de fronteira eficiente, que busca otimizar a relação risco e retorno, um investidor estará sendo racional e eficiente somente quando sua escolha:

CESGRANRIO · 2007

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FC223929 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um dos riscos típicos associados a uma instituição financeira é o risco operacional. Esse risco pode ser considerado decorrente de

CESGRANRIO · 2014

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FC223930 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O Valor em Risco (VAR) de R$ 100.000,00, calculado para certo projeto de investimento, em um horizonte de tempo de 5 anos, com 95% de confiança, significa que

CESGRANRIO · 2022

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FC223931 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

CESGRANRIO · 2018

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FC223932 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o “Value at Risk” (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil. Isso significa que, para um investidor com esse portfólio,

CESGRANRIO · 2012

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FC223933 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um certo projeto de investimento tem o Valor Presente Líquido (VPL) esperado de R$ 100 milhões. Eventos aleatórios, porém, que influenciam seu fluxo financeiro, geram a probabilidade de 5% de que, ao fim de um ano, seu VPL caia para R$ 97 m

CESGRANRIO · 2011

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FC223934 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor

CESGRANRIO · 2010

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