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Questões de concursos de Finanças e Conhecimentos Bancários para CESGRANRIO

Leia os enunciados, as respostas e os comentários dos professores. Para estudar, usar a revisão espaçada e acompanhar seu progresso, entre na sua conta.

FC223918 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do valor da carteira, na primeira ação, e 50%, na segunda. O retorno esperado no próximo ano da primeira ação é de 5%, com desvio padrão de 10%; e o retorno da segunda ação é de 15%, com de

CESGRANRIO · 2009

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FC223919 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A operação bancária envolve vários tipos de risco. O chamado risco de mercado decorre da(s)

CESGRANRIO · 2009

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FC223920 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Os dados sobre os retornos e riscos de 5 projetos são apresentados na tabela a seguir. PROJETOS I II III IV V Retorno Esperado 6% 8% 2,5% 6% 3% Desvio Padrão 15% 15% 5% 10% 4% Considerando condições de eficiência e diferenças no grau de ave

CESGRANRIO · 2007

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FC223921 · Finanças e Conhecimentos Bancários

R$ 100.000,00Uma empresa está avaliando duas alternativas de investimento, com valores em reais que têm as seguintes características: Características Investimento A Investimento B Investimento Inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Taxa de ret

CESGRANRIO · 2006

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FC223922 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Observe o seguinte gráfico do comportamento de risco de uma carteira: A respeito desse gráfico, são feitas as seguintes afirmações: I - Com a adição de títulos, o risco total da carteira diminui em conseqüência dos efeitos da diversificação

CESGRANRIO · 2005

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FC223923 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A correlação entre o retorno do ativo livre de risco de uma carteira e o retorno de uma ação da Bolsa de Valores de São Paulo durante um determinado período é, por definição, igual a:

CESGRANRIO · 2005

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FC223924 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Analise a tabela abaixo e os gráficos de barras a seguir, que representam os retornos dos Ativos I, II e III. Ativos I Ativos II Ativos III Investimento Inicial $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 Taxas de Retorno Anual Pessimista 13% 7% 10

CESGRANRIO · 2004

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FC223925 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A respeito da análise de investimentos e dos critérios de avaliação em função dos riscos, assinale a afirmação INCORRETA.

CESGRANRIO · 2006

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FC223926 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O gráfico abaixo, entre o retorno esperado e o desvio padrão do retorno de carteiras disponíveis, para um certo investidor que prefere retorno maior e risco menor, mostra cinco pontos numerados e marcados com x, correspondendo a cinco carte

CESGRANRIO · 2010

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FC223927 · Finanças e Conhecimentos Bancários

No que se refere a Valor do Dinheiro no Tempo, Risco e Retorno, analise as afirmativas a seguir. I - A quantia, recebida hoje com certeza, que é equivalente a um recebimento incerto que vai ocorrer em uma certa data futura, é o valor presen

CESGRANRIO · 2010

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FC223928 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considerando o conceito de fronteira eficiente, que busca otimizar a relação risco e retorno, um investidor estará sendo racional e eficiente somente quando sua escolha:

CESGRANRIO · 2007

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FC223929 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um dos riscos típicos associados a uma instituição financeira é o risco operacional. Esse risco pode ser considerado decorrente de

CESGRANRIO · 2014

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FC223930 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O Valor em Risco (VAR) de R$ 100.000,00, calculado para certo projeto de investimento, em um horizonte de tempo de 5 anos, com 95% de confiança, significa que

CESGRANRIO · 2022

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FC223931 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

CESGRANRIO · 2018

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FC223932 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Segundo os cálculos realizados para um portfólio de ativos arriscados, o “Value at Risk” (VaR) de 100 dias a 5% é de R$ 100 mil. Isso significa que, para um investidor com esse portfólio,

CESGRANRIO · 2012

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FC223933 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um certo projeto de investimento tem o Valor Presente Líquido (VPL) esperado de R$ 100 milhões. Eventos aleatórios, porém, que influenciam seu fluxo financeiro, geram a probabilidade de 5% de que, ao fim de um ano, seu VPL caia para R$ 97 m

CESGRANRIO · 2011

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FC223934 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor

CESGRANRIO · 2010

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FC223935 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a probabilidade de

CESGRANRIO · 2010

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FC223936 · Finanças e Conhecimentos Bancários

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

CESGRANRIO · 2008

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FC223937 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Uma empresa deseja investir na modernização de suas máquinas e pode endividar-se a uma taxa de juros menor do que o retorno percentual do investimento em modernização. Considere R o retorno percentual esperado do capital investido pelos don

CESGRANRIO · 2012

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FC223938 · Finanças e Conhecimentos Bancários

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é muito utilizado nas diversas operações do mercado de capitais, integrando o processo de avaliação para tomada de decisões. Nesse modelo, o incremento necessário ao retorno de um ativo que remune

CESGRANRIO · 2024

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FC223939 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Um gerente de um banco está analisando uma ação de uma empresa que tem um beta de 1,2. Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado d

CESGRANRIO · 2024

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FC223940 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere o modelo de precificação de ativos. O risco sistemático de um ativo é 3,0; o prêmio de risco de mercado é de 6%, e a taxa livre de risco, de 4%. Qual é o retorno esperado do ativo?

CESGRANRIO · 2023

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FC223941 · Finanças e Conhecimentos Bancários

Considere que as ações de duas empresas têm retorno esperado e beta, conforme indicados no Quadro a seguir: Se elas estiverem precificadas corretamente segundo o modelo CAPM, então, a taxa sem risco deverá ser igual a

CESGRANRIO · 2018

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